PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA.DE с ZPDF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDA.DE с ZPDF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE).

INDA.DE и ZPDF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. ZPDF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Financials Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности INDA.DE и ZPDF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDA.DE и ZPDF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist		-1.87%76.64%32.75%22.04%1.47%37.53%-23.78%15.32%-25.43%11.50%
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF		-8.61%3.01%37.12%8.46%-6.12%48.31%-12.18%35.27%-10.30%7.53%

Доходность по периодам

С начала года, INDA.DE показывает доходность -1.87%, что значительно выше, чем у ZPDF.DE с доходностью -8.61%. За последние 10 лет акции INDA.DE превзошли акции ZPDF.DE по среднегодовой доходности: 13.43% против 11.95% соответственно.

INDA.DE

1 день
4.70%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
11.96%
1 год
37.34%
3 года*
38.87%
5 лет*
26.86%
10 лет*
13.43%

ZPDF.DE

1 день
1.16%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-5.71%
1 год
-5.86%
3 года*
14.77%
5 лет*
9.56%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с INDA.DE:
INDA.DE с EXSH.DEINDA.DE с RIO.LINDA.DE с WF1E.DEINDA.DE с EGV1.DEINDA.DE с WELY.DEINDA.DE с LLOY.LINDA.DE с HSBA.L
Часто сравнивают с ZPDF.DE:
ZPDF.DE с VGTZPDF.DE с QDVE.DEZPDF.DE с XUFN.DEZPDF.DE с VJPU.LZPDF.DE с BRK-BZPDF.DE с WF1E.DEZPDF.DE с EXX1.DE

Сравнение комиссий INDA.DE и ZPDF.DE

INDA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZPDF.DE в 0.15%.

INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

INDA.DE vs. ZPDF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA.DE
Ранг доходности на риск INDA.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ZPDF.DE
Ранг доходности на риск ZPDF.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDF.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDF.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDF.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDF.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDF.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA.DE c ZPDF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDA.DEZPDF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

-0.30

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

-0.28

+2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.96

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

-0.47

+2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

-1.23

+9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDA.DE vs. ZPDF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA.DE на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа ZPDF.DE равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA.DE и ZPDF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDA.DEZPDF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

-0.30

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.52

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.46

-0.29

Корреляция

Корреляция между INDA.DE и ZPDF.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA.DE и ZPDF.DE

Дивидендная доходность INDA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, тогда как ZPDF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist		5.53%5.42%5.93%1.58%5.04%3.76%1.42%4.45%4.56%
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INDA.DE и ZPDF.DE

Максимальная просадка INDA.DE за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки ZPDF.DE в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA.DE и ZPDF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

INDA.DEZPDF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-42.38%

-27.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-14.75%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-21.67%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.08%

-42.38%

-12.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-13.61%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.75%

-7.71%

-19.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

4.86%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA.DE и ZPDF.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что INDA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPDF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDA.DEZPDF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

4.46%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

10.78%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.86%

19.55%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

18.29%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.58%

21.38%

+5.20%