Сравнение INDA.DE с SC02.DE
INDA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist) and SC02.DE (Invesco European Financials Sector UCITS ETF) are both Financials Equities funds - INDA.DE tracks the STOXX® Europe 600 Banks while SC02.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Financial Services. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDA.DE returned 13.89%/yr vs 10.49%/yr for SC02.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDA.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for SC02.DE.
Доходность
Сравнение доходности INDA.DE и SC02.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDA.DE показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у SC02.DE с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции INDA.DE превзошли акции SC02.DE по среднегодовой доходности: 13.89% против 10.49% соответственно.
INDA.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 15.40%
- 1 год
- 39.76%
- 3 года*
- 40.68%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 13.89%
SC02.DE
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам INDA.DE и SC02.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | 7.47% | 76.64% | 32.75% | 22.04% | 1.47% | 37.53% | -23.78% | 15.32% | -25.43% | 11.50% |
SC02.DE Invesco European Financials Sector UCITS ETF | 1.67% | 9.93% | 19.25% | 27.60% | -20.74% | 24.60% | 6.09% | 46.54% | -14.49% | 18.89% |
Correlation
The correlation between INDA.DE and SC02.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2009 г. | 0.61 |
The correlation between INDA.DE and SC02.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDA.DE vs. SC02.DE — Ранг доходности на риск
INDA.DE
SC02.DE
Сравнение INDA.DE c SC02.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) и Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDA.DE | SC02.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.05 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 0.31 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 0.86 | +8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDA.DE | SC02.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.24 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.43 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.50 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.55 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок INDA.DE и SC02.DE
Максимальная просадка INDA.DE за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки SC02.DE в -42.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA.DE и SC02.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDA.DE | SC02.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -42.86% | -27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -12.17% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -19.17% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -29.68% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.08% | -42.86% | -12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -3.42% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.50% | -8.06% | -18.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 4.46% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA.DE и SC02.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что INDA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC02.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDA.DE | SC02.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.93% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.92% | 12.72% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 15.92% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 19.08% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 20.65% | +5.69% |
Сравнение комиссий INDA.DE и SC02.DE
INDA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SC02.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA.DE и SC02.DE
Дивидендная доходность INDA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как SC02.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | 5.05% | 5.42% | 5.93% | 1.58% | 5.04% | 3.76% | 1.42% | 4.45% | 4.56% |
SC02.DE Invesco European Financials Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDA.DE and SC02.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC02.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC02.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for INDA.DE.
INDA.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while SC02.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Financial Services. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for INDA.DE and 0.20% for SC02.DE.
Подберите оптимальное распределение для INDA.DE и SC02.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор