Сравнение INDA.DE с GLD
INDA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - INDA.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, INDA.DE returned 29.24%/yr vs 18.42%/yr for GLD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. INDA.DE charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности INDA.DE и GLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INDA.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INDA.DE показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -3.65%.
INDA.DE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 15.55%
- 6 месяцев
- 16.26%
- 1 год
- 53.20%
- 3 года*
- 44.13%
- 5 лет*
- 29.24%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 23.37%
- 3 года*
- 25.69%
- 5 лет*
- 18.42%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам INDA.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | 15.55% | 76.60% | 32.78% | 22.02% | 1.30% | 37.73% | -74.69% |
GLD SPDR Gold Shares | -3.65% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | -2.62% |
Correlation
The correlation between INDA.DE and GLD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | -0.05 |
The correlation between INDA.DE and GLD shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDA.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
INDA.DE
GLD
Сравнение INDA.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDA.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 1.01 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 2.77 | +8.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDA.DE и GLD
Максимальная просадка INDA.DE за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA.DE и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDA.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.61% | -37.47% | -44.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -23.14% | +7.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -23.14% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -23.14% | -4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -22.45% | +21.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.08% | -12.23% | -37.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 8.46% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA.DE и GLD
Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) составляет 6.33%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что INDA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDA.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 7.77% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 22.91% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 26.04% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.16% | 16.98% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.54% | 14.86% | +26.68% |
Сравнение комиссий INDA.DE и GLD
INDA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA.DE и GLD
Дивидендная доходность INDA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | 4.69% | 5.42% | 5.93% | 1.58% | 5.04% | 3.76% |
Часто задаваемые вопросы
INDA.DE and GLD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INDA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INDA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
INDA.DE is categorized as Financials Equities, while GLD is Gold. INDA.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.30% for INDA.DE and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для INDA.DE и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор