PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCY с CTC-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INCY с CTC-A.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INCY (Incyte Corporation) and CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) are both stocks. INCY operates in Biotechnology (Healthcare), while CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, INCY returned 3.13%/yr vs 5.65%/yr for CTC-A.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INCY и CTC-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Incyte Corporation (INCY) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INCY торгуется в USD, в то время как CTC-A.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTC-A.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INCY показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у CTC-A.TO с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции INCY уступали акциям CTC-A.TO по среднегодовой доходности: 3.13% против 5.65% соответственно.

INCY

1 день
0.65%
1 месяц
9.83%
С начала года
9.88%
6 месяцев
13.75%
1 год
56.79%
3 года*
20.55%
5 лет*
5.62%
10 лет*
3.13%

CTC-A.TO

1 день
0.92%
1 месяц
0.28%
С начала года
7.27%
6 месяцев
12.84%
1 год
5.61%
3 года*
6.47%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCY и CTC-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCY
Incyte Corporation		9.88%43.00%10.00%-21.83%9.43%-15.61%-0.39%37.32%-32.86%-5.55%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		7.27%25.81%4.01%6.28%-24.01%11.32%27.15%5.06%-17.91%28.42%

Correlation

The correlation between INCY and CTC-A.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INCY:

$22.45B

CTC-A.TO:

CA$9.89B

EPS

INCY:

$7.06

CTC-A.TO:

CA$11.14

Коэффициент P/E

INCY:

15.38

CTC-A.TO:

16.76

Коэффициент PEG

INCY:

0.02

CTC-A.TO:

0.33

Коэффициент P/S

INCY:

4.11

CTC-A.TO:

0.61

Коэффициент P/B

INCY:

3.99

CTC-A.TO:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

INCY:

$5.36B

CTC-A.TO:

CA$16.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

INCY:

$3.76B

CTC-A.TO:

CA$5.41B

EBITDA (12 мес.)

INCY:

$1.80B

CTC-A.TO:

CA$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Incyte Corporation

Canadian Tire Corporation Ltd

Часто сравнивают с INCY:
INCY с SPYINCY с GILDINCY с ^SP500TRINCY с ILMNINCY с SMHINCY с ^GSPCINCY с MDLZ
Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO

Доходность на риск

INCY vs. CTC-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCY
Ранг доходности на риск INCY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCY c CTC-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCYCTC-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.26

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
0.48

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.07

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

0.32

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

0.58

+6.36

INCY vs. CTC-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCY на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа CTC-A.TO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCY и CTC-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCY и CTC-A.TO

Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки CTC-A.TO в -66.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и CTC-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCYCTC-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.54%

-66.80%

-31.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-17.65%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-32.74%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.06%

-39.09%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.47%

-62.31%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.91%

-7.75%

-21.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.88%

-20.04%

-39.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

9.67%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности INCY и CTC-A.TO

Incyte Corporation (INCY) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что INCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTC-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCYCTC-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

7.63%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.73%

14.62%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.10%

21.75%

+11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.32%

23.30%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.29%

26.98%

+7.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCY и CTC-A.TO

INCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTC-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%
INCY
Incyte Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INCY и CTC-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и Canadian Tire Corporation Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.27B
3.57B
(INCY) Общая выручка
(CTC-A.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. INCY значения в USD, CTC-A.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности INCY и CTC-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Incyte Corporation и Canadian Tire Corporation Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
34.0%
Активы портфеля
INCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

INCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

INCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

INCY and CTC-A.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCY и CTC-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор