Сравнение INCO с TATASTEEL.NS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia India Consumer ETF (INCO) и Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS).
INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности INCO и TATASTEEL.NS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCO и TATASTEEL.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | -14.84% | 0.59% | 12.70% | 34.63% | -7.01% | 19.28% | 14.55% | -4.22% | -10.81% | 53.28% |
TATASTEEL.NS Tata Steel Limited | 4.25% | 26.97% | -1.65% | 26.81% | -3.78% | 73.49% | 36.98% | -9.60% | -30.23% | 102.60% |
Разные валюты инструментов
INCO торгуется в USD, в то время как TATASTEEL.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TATASTEEL.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INCO показывает доходность -14.84%, что значительно ниже, чем у TATASTEEL.NS с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции INCO уступали акциям TATASTEEL.NS по среднегодовой доходности: 8.47% против 19.52% соответственно.
INCO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -14.84%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.47%
TATASTEEL.NS
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 19.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCO vs. TATASTEEL.NS — Ранг доходности на риск
INCO
TATASTEEL.NS
Сравнение INCO c TATASTEEL.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCO | TATASTEEL.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.63 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 1.03 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.81 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 2.32 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCO | TATASTEEL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.63 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.15 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между INCO и TATASTEEL.NS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCO и TATASTEEL.NS
INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TATASTEEL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% |
TATASTEEL.NS Tata Steel Limited | 1.85% | 2.00% | 2.61% | 2.58% | 4.52% | 2.25% | 1.56% | 2.76% | 1.92% | 1.37% | 2.05% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок INCO и TATASTEEL.NS
Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки TATASTEEL.NS в -87.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и TATASTEEL.NS.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCO | TATASTEEL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -83.62% | +35.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -17.75% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | -41.80% | +11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -64.42% | +16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | -9.55% | -17.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -35.07% | +24.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 5.94% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCO и TATASTEEL.NS
Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 7.43%, в то время как у Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TATASTEEL.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCO | TATASTEEL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 14.32% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 23.07% | -10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 31.54% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 32.77% | -15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 36.28% | -16.03% |