Сравнение INCO с 1YD.DE
INCO (Columbia India Consumer ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while 1YD.DE (Broadcom Inc) is a stock. Over the past 5 years, INCO returned 5.97%/yr vs 84.00%/yr for 1YD.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INCO и 1YD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INCO торгуется в USD, в то время как 1YD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1YD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INCO показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у 1YD.DE с доходностью 9.46%.
INCO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -11.00%
- 6 месяцев
- -8.63%
- 1 год
- -9.99%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 8.58%
1YD.DE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 80.04%
- 5 лет*
- 84.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INCO и 1YD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | -11.00% | 0.59% | 12.70% | 34.63% | -7.01% | 19.28% | 14.55% | 4.23% |
1YD.DE Broadcom Inc | 9.46% | 49.16% | 130.34% | 160.41% | 15.93% | 123.78% | 135.35% | 25.78% |
Correlation
The correlation between INCO and 1YD.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2019 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCO vs. 1YD.DE — Ранг доходности на риск
INCO
1YD.DE
Сравнение INCO c 1YD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Broadcom Inc (1YD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCO | 1YD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.22 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.80 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 4.15 | -5.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCO и 1YD.DE
Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, примерно равная максимальной просадке 1YD.DE в -45.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и 1YD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCO | 1YD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -45.93% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -27.85% | +6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.98% | -41.34% | +11.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | -41.34% | +11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.21% | -21.68% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -6.17% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | 12.11% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCO и 1YD.DE
Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 4.56%, в то время как у Broadcom Inc (1YD.DE) волатильность равна 20.54%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 1YD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCO | 1YD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 20.54% | -15.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 35.07% | -20.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 45.43% | -28.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 42.86% | -25.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 43.69% | -23.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCO и 1YD.DE
INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 1YD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1YD.DE Broadcom Inc | 0.64% | 0.71% | 5.07% | 18.76% | 32.68% | 25.02% | 38.20% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
INCO and 1YD.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для INCO и 1YD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор