Сравнение INCM с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Focus ETF (INCM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
INCM и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности INCM и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCM и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 3.78% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 3.00% |
Доходность по периодам
С начала года, INCM показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
INCM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCM и SGOV
INCM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
INCM vs. SGOV — Ранг доходности на риск
INCM
SGOV
Сравнение INCM c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCM | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 20.61 | -18.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 283.87 | -281.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 201.33 | -199.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 411.31 | -409.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 4,618.08 | -4,607.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 20.61 | -18.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 12.34 | -10.90 |
Корреляция
Корреляция между INCM и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCM и SGOV
Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.06% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок INCM и SGOV
Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -0.03% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -0.01% | -6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | 0.00% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | 0.00% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 0.00% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCM и SGOV
Franklin Income Focus ETF (INCM) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что INCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 0.06% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 0.13% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 0.20% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 0.24% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 0.24% | +7.09% |