Сравнение INCM с RAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Focus ETF (INCM) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).
INCM и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности INCM и RAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCM и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 3.78% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.41% | 26.74% | 12.50% | 5.86% |
Доходность по периодам
С начала года, INCM показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.
INCM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCM и RAAX
INCM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.
Доходность на риск
INCM vs. RAAX — Ранг доходности на риск
INCM
RAAX
Сравнение INCM c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCM | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.30 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.93 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.27 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 16.54 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCM | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.30 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.61 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между INCM и RAAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCM и RAAX
Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности RAAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.06% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок INCM и RAAX
Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и RAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCM | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -33.91% | +26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -11.59% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -2.29% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -6.89% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.29% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCM и RAAX
Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.99%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCM | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 4.55% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 12.14% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 16.45% | -8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 15.66% | -8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 15.86% | -8.53% |