Сравнение INCM с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Focus ETF (INCM) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
INCM и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности INCM и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCM и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 3.78% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 3.05% |
Доходность по периодам
С начала года, INCM показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.
INCM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCM и NTSE
И INCM, и NTSE имеют комиссию равную 0.38%.
Доходность на риск
INCM vs. NTSE — Ранг доходности на риск
INCM
NTSE
Сравнение INCM c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCM | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.84 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.48 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.64 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 10.21 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCM | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.15 | +1.29 |
Корреляция
Корреляция между INCM и NTSE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCM и NTSE
Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности NTSE в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.06% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% | 0.00% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок INCM и NTSE
Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCM | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -42.84% | +35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -14.20% | +7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -10.58% | +8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -20.34% | +19.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 3.66% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCM и NTSE
Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.99%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCM | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 9.82% | -7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 15.30% | -11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 20.34% | -12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 18.75% | -11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 18.75% | -11.42% |