Сравнение INCM с CTAP
INCM (Franklin Income Focus ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. INCM charges 0.38%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности INCM и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCM показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.
INCM
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INCM и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 6.45% | 1.15% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
Correlation
The correlation between INCM and CTAP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение распределения секторов INCM и CTAP
Секторы
INCM
CTAP
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
INCM
CTAP
Потребительский защитный сектор
INCM
CTAP
-
Коммунальные услуги
INCM
CTAP
-
Энергетика
INCM
CTAP
-
Здравоохранение
INCM
CTAP
-
Технологии
INCM
CTAP
-
Промышленность
INCM
CTAP
-
Сырьевые материалы
INCM
CTAP
-
Коммуникационные услуги
INCM
CTAP
-
Потребительский циклический сектор
INCM
CTAP
-
Недвижимость
INCM
CTAP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCM vs. CTAP — Ранг доходности на риск
INCM
CTAP
Сравнение INCM c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCM | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCM | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 2.50 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок INCM и CTAP
Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCM | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -9.02% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -4.47% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -2.18% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INCM и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCM | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 23.94% | -18.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 23.94% | -16.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.23% | 23.94% | -16.71% |
Сравнение комиссий INCM и CTAP
INCM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCM и CTAP
Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности CTAP в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.08% | 4.96% | 5.06% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
INCM and CTAP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for INCM.
INCM has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 0.65% for CTAP.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Simplify. Their fees differ too: 0.38% for INCM and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для INCM и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор