PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCM с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INCM с CTAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Focus ETF (INCM) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP).

INCM и CTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности INCM и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Focus ETF (INCM) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INCM и CTAP

2026 (YTD)2025
INCM
Franklin Income Focus ETF		3.92%1.15%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		5.36%2.44%

Доходность по периодам

С начала года, INCM показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 5.36%.

INCM

1 день
0.70%
1 месяц
-1.93%
С начала года
3.92%
6 месяцев
6.45%
1 год
13.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTAP

1 день
1.18%
1 месяц
-5.40%
С начала года
5.36%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Focus ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с SPYINCM с INKMINCM с QQQINCM с JEPQ
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с CTACTAP с VOOCTAP с ESBGCTAP с RSSTCTAP с RSSBCTAP с SPYCTAP с NTSE

Сравнение комиссий INCM и CTAP

INCM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.

INCM
Franklin Income Focus ETF
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

INCM vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCM c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCMCTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCM vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCMCTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.31

+0.14

Корреляция

Корреляция между INCM и CTAP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCM и CTAP

Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности CTAP в 0.75%

TTM202520242023
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.05%4.96%5.06%3.01%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.75%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INCM и CTAP

Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и CTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

INCMCTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.84%

-9.02%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-5.64%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-2.15%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности INCM и CTAP

Загрузка...

Волатильность по периодам

INCMCTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

22.12%

-14.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

22.12%

-14.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

22.12%

-14.79%