Сравнение INCM с CTAP
INCM (Franklin Income Focus ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. INCM charges 0.38%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности INCM и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCM показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 8.12%.
INCM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 4.48%
- С начала года
- 6.71%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INCM и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 6.71% | 0.90% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 8.12% | 2.22% |
Correlation
The correlation between INCM and CTAP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCM vs. CTAP — Ранг доходности на риск
INCM
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение INCM c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCM | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCM и CTAP
Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки CTAP в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCM | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -20.48% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -15.31% | +14.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -4.61% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INCM и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCM | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 24.35% | -18.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 24.35% | -17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 24.35% | -17.11% |
Сравнение комиссий INCM и CTAP
INCM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCM и CTAP
Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности CTAP в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.16% | 4.96% | 5.06% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
INCM and CTAP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for INCM.
INCM has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 1.84% for CTAP.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Simplify. Their fees differ too: 0.38% for INCM and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для INCM и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор