PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCE с XUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCE с XUDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) are both Dividend funds. INCE is actively managed, while XUDV is passively managed. Over the past year, INCE returned 23.98% vs 30.71% for XUDV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. INCE charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for XUDV.

Доходность

Сравнение доходности INCE и XUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 12.00%, что значительно ниже, чем у XUDV с доходностью 20.52%.

INCE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.59%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.92%
1 год
23.98%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

XUDV

1 день
-0.32%
1 месяц
1.06%
С начала года
20.52%
6 месяцев
19.58%
1 год
30.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCE и XUDV

2026 (YTD)2025
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		12.00%12.42%
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		20.52%8.52%

Correlation

The correlation between INCE and XUDV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.81

The correlation between INCE and XUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCE и XUDV

Секторы
INCE
XUDV

Промышленность

16.2%
12.0%

Потребительский защитный сектор

15.5%
15.0%

Энергетика

13.3%
6.3%

Коммунальные услуги

12.6%
3.7%

Технологии

10.5%
13.5%

Финансовые услуги

9.5%
23.5%

Сырьевые материалы

7.5%
1.3%

Здравоохранение

7.1%
7.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
7.0%

Потребительский циклический сектор

3.7%
7.7%

Недвижимость

-

-

Промышленность

INCE
16.2%
XUDV
12.0%

Потребительский защитный сектор

INCE
15.5%
XUDV
15.0%

Энергетика

INCE
13.3%
XUDV
6.3%

Коммунальные услуги

INCE
12.6%
XUDV
3.7%

Технологии

INCE
10.5%
XUDV
13.5%

Финансовые услуги

INCE
9.5%
XUDV
23.5%

Сырьевые материалы

INCE
7.5%
XUDV
1.3%

Здравоохранение

INCE
7.1%
XUDV
7.9%

Коммуникационные услуги

INCE
4.2%
XUDV
7.0%

Потребительский циклический сектор

INCE
3.7%
XUDV
7.7%

Недвижимость

INCE

-

XUDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF

Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с PJFVINCE с CDLINCE с JEPQINCE с AVUV
Часто сравнивают с XUDV:
XUDV с SCHDXUDV с MULTXUDV с VYMXUDV с NDIVXUDV с AMDYXUDV с UDIVXUDV с VIG

Доходность на риск

INCE vs. XUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XUDV
Ранг доходности на риск XUDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUDV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c XUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCEXUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.48

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
3.46

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.42

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

4.87

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.21

16.36

+1.85

INCE vs. XUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUDV равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и XUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCE и XUDV

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки XUDV в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и XUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCEXUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-15.98%

-17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-6.34%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.80%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-2.06%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.88%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и XUDV

Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 2.76%, в то время как у Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCEXUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.47%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

8.82%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

12.47%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

16.31%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

16.31%

-0.65%

Сравнение комиссий INCE и XUDV

INCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XUDV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и XUDV

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности XUDV в 2.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.78%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		2.58%3.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCE and XUDV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XUDV has higher volatility (4.47%) compared to INCE (2.76%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs XUDV's -15.98%.

On 1-year performance, XUDV leads with 30.71% vs 23.98% for INCE. On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XUDV has performed better with a 30.71% return vs 23.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for INCE.

INCE has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 2.58% for XUDV.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Franklin. Their fees differ too: 0.29% for INCE and 0.09% for XUDV.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCE и XUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор