PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCE с HDLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INCE с HDLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB).

INCE и HDLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности INCE и HDLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INCE и HDLB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		7.27%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%5.59%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		15.23%27.26%28.21%-4.12%-11.46%62.67%-50.94%7.93%

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 15.23%.

INCE

1 день
-0.08%
1 месяц
-3.02%
С начала года
7.27%
6 месяцев
11.47%
1 год
21.35%
3 года*
15.30%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—

HDLB

1 день
-2.03%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.23%
6 месяцев
5.83%
1 год
18.66%
3 года*
24.29%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

Часто сравнивают с INCE:
INCE с JEPQINCE с JEPIINCE с BALIINCE с AVUVINCE с AVUSINCE с CDLINCE с ITOT
Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с USMLHDLB с DGRWHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с DGRO

Сравнение комиссий INCE и HDLB

INCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.

HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF

Доходность на риск

INCE vs. HDLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c HDLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCEHDLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.57

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

0.95

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.13

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.86

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

2.89

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCE vs. HDLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа HDLB равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и HDLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCEHDLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.57

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.48

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.12

+0.69

Корреляция

Корреляция между INCE и HDLB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и HDLB

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности HDLB в 11.03%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.81%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		11.03%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INCE и HDLB

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и HDLB.

Загрузка...

Показатели просадок

INCEHDLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-78.70%

+44.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-20.94%

+9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-43.81%

+25.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-9.81%

+6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-27.92%

+24.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

6.26%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и HDLB

Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 3.00%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INCEHDLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

8.40%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

20.47%

-14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

32.76%

-19.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

30.43%

-17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

43.94%

-28.14%