Сравнение INCE с EMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV).
INCE и EMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. EMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Фонд был запущен 25 янв. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности INCE и EMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCE и EMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 7.27% | 15.92% | 10.70% | 13.87% | -8.54% | 23.36% | 12.33% | 32.72% | -2.14% | 19.66% |
EMDV ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF | -1.51% | 11.90% | 0.06% | -1.03% | -18.19% | 1.11% | -0.09% | 14.93% | -7.52% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, INCE показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью -1.51%.
INCE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
EMDV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCE и EMDV
INCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EMDV в 0.60%.
Доходность на риск
INCE vs. EMDV — Ранг доходности на риск
INCE
EMDV
Сравнение INCE c EMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCE | EMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.73 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.07 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.15 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.19 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 3.94 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCE | EMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.73 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | -0.18 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.20 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между INCE и EMDV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCE и EMDV
Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности EMDV в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 4.81% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% |
EMDV ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF | 2.47% | 2.46% | 2.79% | 1.88% | 3.68% | 2.12% | 3.12% | 2.38% | 1.27% | 2.09% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок INCE и EMDV
Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и EMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCE | EMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -39.20% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -7.48% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -34.97% | +16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -17.05% | +14.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -13.53% | +10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.26% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCE и EMDV
Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 3.00%, в то время как у ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCE | EMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 4.86% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 8.30% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 11.95% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 15.40% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 18.28% | -2.48% |