Сравнение INAI.TO с IYW
INAI.TO (Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both Technology Equities funds - INAI.TO tracks the Morningstar Global Next Gen AI Index while IYW tracks the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, INAI.TO returned 75.24% vs 60.93% for IYW. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INAI.TO charges 0.60%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности INAI.TO и IYW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INAI.TO торгуется в CAD, в то время как IYW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IYW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INAI.TO показывает доходность 38.27%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 30.23%.
INAI.TO
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 15.98%
- С начала года
- 38.27%
- 6 месяцев
- 30.68%
- 1 год
- 75.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 16.31%
- С начала года
- 30.23%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 60.93%
- 3 года*
- 36.71%
- 5 лет*
- 26.29%
- 10 лет*
- 27.04%
Сравнение доходности по годам INAI.TO и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INAI.TO Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF | 38.27% | 30.39% | 50.13% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 30.23% | 19.63% | 36.32% |
Correlation
The correlation between INAI.TO and IYW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between INAI.TO and IYW shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INAI.TO vs. IYW — Ранг доходности на риск
INAI.TO
IYW
Сравнение INAI.TO c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INAI.TO | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.52 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 3.42 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 10.06 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INAI.TO | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 3.11 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 1.10 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок INAI.TO и IYW
Максимальная просадка INAI.TO за все время составила -26.78%, что меньше максимальной просадки IYW в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INAI.TO и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INAI.TO | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.78% | -35.27% | +8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.07% | -17.93% | -4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.85% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -5.59% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 6.07% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности INAI.TO и IYW
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что INAI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INAI.TO | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 6.16% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 15.47% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 19.69% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.49% | 24.28% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.49% | 23.64% | +3.85% |
Сравнение комиссий INAI.TO и IYW
INAI.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INAI.TO и IYW
Дивидендная доходность INAI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INAI.TO Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF | 0.03% | 0.07% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
INAI.TO and IYW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for INAI.TO.
INAI.TO tracks Morningstar Global Next Gen AI Index, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for INAI.TO and 0.38% for IYW.
Подберите оптимальное распределение для INAI.TO и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор