PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INAI.TO с ESG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INAI.TO с ESG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) и Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO).

INAI.TO и ESG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INAI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar Global Next Gen AI Index. Фонд был запущен 18 янв. 2024 г.. ESG.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 5 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности INAI.TO и ESG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) и Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INAI.TO и ESG.TO

2026 (YTD)20252024
INAI.TO
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF		-9.34%30.39%50.13%
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		-3.46%10.99%30.48%

Доходность по периодам

С начала года, INAI.TO показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у ESG.TO с доходностью -3.46%.

INAI.TO

1 день
1.87%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-9.34%
6 месяцев
-9.72%
1 год
33.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESG.TO

1 день
3.05%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-2.19%
1 год
14.25%
3 года*
18.23%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF

Invesco S&P 500 ESG Index ETF

Часто сравнивают с INAI.TO:
INAI.TO с CIAI.TOINAI.TO с AIGO.TOINAI.TO с GARPINAI.TO с GDEINAI.TO с FINN.NEOINAI.TO с IWYINAI.TO с EQLI.TO
Часто сравнивают с ESG.TO:
ESG.TO с TLV.TOESG.TO с ZSP-U.TOESG.TO с HIU.TOESG.TO с QQCI.TOESG.TO с GEQT.TOESG.TO с EQLI.TOESG.TO с QQCE.TO

Сравнение комиссий INAI.TO и ESG.TO

INAI.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ESG.TO в 0.20%.

INAI.TO
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF

Доходность на риск

INAI.TO vs. ESG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INAI.TO
Ранг доходности на риск INAI.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INAI.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INAI.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INAI.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INAI.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INAI.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ESG.TO
Ранг доходности на риск ESG.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INAI.TO c ESG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) и Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INAI.TOESG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.77

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.19

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.09

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

3.97

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INAI.TO vs. ESG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INAI.TO на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа ESG.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INAI.TO и ESG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INAI.TOESG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.77

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.96

+0.15

Корреляция

Корреляция между INAI.TO и ESG.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INAI.TO и ESG.TO

Дивидендная доходность INAI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности ESG.TO в 0.87%

TTM202520242023202220212020
INAI.TO
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF		0.05%0.07%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		0.87%0.85%0.92%1.11%1.38%1.11%0.95%

Просадки

Сравнение просадок INAI.TO и ESG.TO

Максимальная просадка INAI.TO за все время составила -26.78%, что больше максимальной просадки ESG.TO в -22.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INAI.TO и ESG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

INAI.TOESG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.78%

-22.31%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.07%

-13.02%

-9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.61%

-6.93%

-13.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-4.39%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

3.57%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности INAI.TO и ESG.TO

Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что INAI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INAI.TOESG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

5.29%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.12%

9.59%

+9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.26%

18.52%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.03%

14.98%

+12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

16.45%

+10.58%