Сравнение INAI.TO с GARP
INAI.TO (Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - INAI.TO is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Next Gen AI Index, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past year, INAI.TO returned 75.24% vs 45.14% for GARP. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INAI.TO charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for GARP.
Доходность
Сравнение доходности INAI.TO и GARP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INAI.TO торгуется в CAD, в то время как GARP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GARP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INAI.TO показывает доходность 38.27%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью 22.56%.
INAI.TO
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 15.98%
- С начала года
- 38.27%
- 6 месяцев
- 30.68%
- 1 год
- 75.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 12.62%
- С начала года
- 22.56%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 45.14%
- 3 года*
- 35.07%
- 5 лет*
- 23.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INAI.TO и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INAI.TO Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF | 38.27% | 30.39% | 50.13% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 22.56% | 15.92% | 43.32% |
Correlation
The correlation between INAI.TO and GARP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between INAI.TO and GARP shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INAI.TO vs. GARP — Ранг доходности на риск
INAI.TO
GARP
Сравнение INAI.TO c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INAI.TO | GARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.45 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 3.79 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 13.98 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INAI.TO | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 2.61 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 1.02 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок INAI.TO и GARP
Максимальная просадка INAI.TO за все время составила -26.78%, что меньше максимальной просадки GARP в -29.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INAI.TO и GARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INAI.TO | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.78% | -29.73% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.07% | -11.96% | -10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.56% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -6.48% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 3.24% | +4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности INAI.TO и GARP
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что INAI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INAI.TO | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 4.94% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 13.43% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 17.35% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.49% | 20.35% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.49% | 22.16% | +5.33% |
Сравнение комиссий INAI.TO и GARP
INAI.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INAI.TO и GARP
Дивидендная доходность INAI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности GARP в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
INAI.TO Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF | 0.03% | 0.07% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INAI.TO and GARP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for INAI.TO.
INAI.TO is categorized as Technology Equities, while GARP is Large Cap Growth Equities. INAI.TO tracks Morningstar Global Next Gen AI Index, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for INAI.TO and 0.15% for GARP.
Подберите оптимальное распределение для INAI.TO и GARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор