Сравнение IMVP с TJUN
IMVP (Invesco India ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
IMVP
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -14.80%
- 1 год
- -16.87%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 8.19%
TJUN
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMVP и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -16.08% | -0.75% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between IMVP and TJUN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. TJUN — Ранг доходности на риск
IMVP
TJUN
Сравнение IMVP c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMVP | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMVP | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 2.48 | -2.37 |
Просадки
Сравнение просадок IMVP и TJUN
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -4.47% | -60.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -0.00% | -23.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -0.60% | -16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 7.54% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 7.54% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 7.54% | +12.05% |
Сравнение комиссий IMVP и TJUN
IMVP берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и TJUN
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | 8.81% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMVP and TJUN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMVP is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMVP is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
IMVP has the higher dividend yield at 8.81%, compared with 0.00% for TJUN.
IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор