Сравнение IMVP с TJUN
IMVP (Invesco India ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, IMVP returned -15.46% vs 13.53% for TJUN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -14.82%, что значительно ниже, чем у TJUN с доходностью 1.65%.
IMVP
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -14.82%
- 6 месяцев
- -15.38%
- 1 год
- -15.46%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 8.82%
TJUN
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMVP и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -14.82% | -0.29% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 1.65% | 11.79% |
Correlation
The correlation between IMVP and TJUN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. TJUN — Ранг доходности на риск
IMVP
TJUN
Сравнение IMVP c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMVP | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.37 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.04 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 13.10 | -14.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMVP и TJUN
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -4.47% | -60.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -4.47% | -16.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.56% | -3.88% | -18.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -0.58% | -16.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.05% | 1.04% | +9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и TJUN
Invesco India ETF (IMVP) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что IMVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.01% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 6.42% | +8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 8.33% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 8.33% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 8.33% | +11.21% |
Сравнение комиссий IMVP и TJUN
IMVP берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и TJUN
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | 11.83% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMVP and TJUN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMVP has higher volatility (5.38%) compared to TJUN (4.01%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs TJUN's -4.47%.
On 1-year performance, TJUN leads with 13.53% vs -15.46% for IMVP. On fees, IMVP is cheaper at 0.78% per year. On volatility, TJUN has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TJUN has performed better with a 13.53% return vs -15.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMVP is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
IMVP has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 0.00% for TJUN.
IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.95% for TJUN.
TJUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор