Сравнение IMVP с TJUN
IMVP (Invesco India ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, IMVP returned -18.06% vs 6.60% for TJUN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -15.94%, что значительно ниже, чем у TJUN с доходностью -1.67%.
IMVP
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -14.86%
- С начала года
- -15.94%
- 1 год
- -18.06%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 7.86%
TJUN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -6.79%
- 6 месяцев
- -3.48%
- С начала года
- -1.67%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMVP и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -15.94% | -0.29% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | -1.67% | 11.79% |
Correlation
The correlation between IMVP and TJUN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. TJUN — Ранг доходности на риск
IMVP
TJUN
Сравнение IMVP c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMVP | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.15 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.94 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 4.16 | -5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMVP и TJUN
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки TJUN в -7.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -7.02% | -57.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -7.02% | -13.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.58% | -7.02% | -16.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -0.82% | -15.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.14% | 1.59% | +8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и TJUN
Текущая волатильность для Invesco India ETF (IMVP) составляет 3.61%, в то время как у FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что IMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 6.81% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 8.36% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 9.79% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 9.71% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 9.71% | +9.78% |
Сравнение комиссий IMVP и TJUN
IMVP берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и TJUN
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | 11.99% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMVP and TJUN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TJUN has higher volatility (6.81%) compared to IMVP (3.61%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs TJUN's -7.02%.
On 1-year performance, TJUN leads with 6.60% vs -18.06% for IMVP. On fees, IMVP is cheaper at 0.78% per year. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TJUN has performed better with a 6.60% return vs -18.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMVP is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
IMVP has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 0.00% for TJUN.
IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.95% for TJUN.
TJUN currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор