Сравнение IMVP с PIT
IMVP (Invesco India ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. IMVP is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, IMVP returned 3.28%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -14.82%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.
IMVP
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -14.82%
- 6 месяцев
- -15.38%
- 1 год
- -15.46%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 8.82%
PIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMVP и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -14.82% | 1.30% | 9.07% | 22.82% | -1.21% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 25.62% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between IMVP and PIT is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.06 |
The correlation between IMVP and PIT shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. PIT — Ранг доходности на риск
IMVP
PIT
Сравнение IMVP c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMVP | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.33 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.62 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 10.88 | -12.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMVP и PIT
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -15.19% | -49.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -15.19% | -6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | -15.19% | -10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.56% | -15.19% | -7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -4.08% | -12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.05% | 3.66% | +6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и PIT
Invesco India ETF (IMVP) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что IMVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.72% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 19.40% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 21.66% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 17.50% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 17.50% | +2.04% |
Сравнение комиссий IMVP и PIT
IMVP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и PIT
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности PIT в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | 11.83% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.10% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMVP and PIT have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMVP has higher volatility (5.38%) compared to PIT (4.72%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs PIT's -15.19%.
On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs 3.28% for IMVP. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.
IMVP has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 7.10% for PIT.
IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор