Сравнение IMVP с NDIA
IMVP (Invesco India ETF) and NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while NDIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Global X. IMVP is passively managed, while NDIA is actively managed. Over the past year, IMVP returned -15.51% vs -8.75% for NDIA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.76%/yr for NDIA.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и NDIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -14.10%, что значительно ниже, чем у NDIA с доходностью -8.33%.
IMVP
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -14.10%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -15.51%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 8.91%
NDIA
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -7.85%
- 1 год
- -8.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMVP и NDIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -14.10% | 1.30% | 9.07% | 13.44% |
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | -8.33% | 5.04% | 5.75% | 12.76% |
Correlation
The correlation between IMVP and NDIA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between IMVP and NDIA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. NDIA — Ранг доходности на риск
IMVP
NDIA
Сравнение IMVP c NDIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMVP | NDIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.49 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.12 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMVP и NDIA
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки NDIA в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и NDIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | NDIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -22.05% | -42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -18.03% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.91% | -15.00% | -6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -7.25% | -9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.11% | 7.82% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и NDIA
Invesco India ETF (IMVP) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что IMVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | NDIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 4.65% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 13.88% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 16.02% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 15.66% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 15.66% | +3.87% |
Сравнение комиссий IMVP и NDIA
IMVP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии NDIA в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и NDIA
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности NDIA в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | 11.73% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | 1.20% | 1.10% | 3.66% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMVP and NDIA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMVP has higher volatility (5.44%) compared to NDIA (4.65%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs NDIA's -22.05%.
On 1-year performance, NDIA leads with -8.75% vs -15.51% for IMVP. On fees, NDIA is cheaper at 0.76% per year. On volatility, NDIA has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NDIA has performed better with a -8.75% return vs -15.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NDIA is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.
IMVP has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 1.20% for NDIA.
IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while NDIA is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.76% for NDIA.
NDIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и NDIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор