PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMVP с NDIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IMVP и NDIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco India ETF (IMVP) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMVP показывает доходность -14.82%, что значительно ниже, чем у NDIA с доходностью -9.90%.


IMVP

1 день
-2.33%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-14.82%
6 месяцев
-15.38%
1 год
-15.46%
3 года*
3.28%
5 лет*
3.04%
10 лет*
8.82%

NDIA

1 день
-1.85%
1 месяц
0.89%
С начала года
-9.90%
6 месяцев
-10.07%
1 год
-9.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMVP и NDIA


2026 (YTD)202520242023
IMVP
Invesco India ETF
-14.82%1.30%9.07%13.44%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF
-9.90%5.04%5.75%12.76%

Correlation

The correlation between IMVP and NDIA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.88

The correlation between IMVP and NDIA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco India ETF

Global X Funds - Global X India Active ETF

Доходность на риск

IMVP vs. NDIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMVP
Ранг доходности на риск IMVP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMVP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMVP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMVP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMVP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMVP: 11
Ранг коэф-та Мартина

NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMVP c NDIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IMVPNDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.91

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.52

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.20

-0.34

IMVP vs. NDIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMVP на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа NDIA равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMVP и NDIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMVP и NDIA

Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки NDIA в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и NDIA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMVPNDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-22.05%

-42.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.44%

-18.03%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.56%

-16.45%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-7.24%

-9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.05%

7.79%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IMVP и NDIA

Invesco India ETF (IMVP) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что IMVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMVPNDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.43%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

13.89%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

15.92%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

15.63%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

15.63%

+3.91%

Сравнение комиссий IMVP и NDIA

IMVP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии NDIA в 0.76%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMVP и NDIA

Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности NDIA в 1.22%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMVP
Invesco India ETF
11.83%7.39%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%36.35%0.96%1.01%1.18%0.61%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF
1.22%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IMVP and NDIA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMVP has higher volatility (5.38%) compared to NDIA (4.43%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs NDIA's -22.05%.

On 1-year performance, NDIA leads with -9.32% vs -15.46% for IMVP. On fees, NDIA is cheaper at 0.76% per year. On volatility, NDIA has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NDIA has performed better with a -9.32% return vs -15.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDIA is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.

IMVP has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 1.22% for NDIA.

IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while NDIA is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.76% for NDIA.

NDIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMVP и NDIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор