Сравнение IMVP с INDH
IMVP (Invesco India ETF) and INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while INDH is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, IMVP returned -16.87% vs -4.33% for INDH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.64%/yr for INDH.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и INDH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у INDH с доходностью -8.93%.
IMVP
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -14.80%
- 1 год
- -16.87%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 8.19%
INDH
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- -4.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMVP и INDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -16.08% | 1.30% | 4.38% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -8.93% | 6.76% | 5.05% |
Correlation
The correlation between IMVP and INDH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | 0.82 |
The correlation between IMVP and INDH has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. INDH — Ранг доходности на риск
IMVP
INDH
Сравнение IMVP c INDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMVP | INDH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.95 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.34 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -0.93 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMVP | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -0.34 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.07 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок IMVP и INDH
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и INDH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -15.05% | -49.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -12.94% | -8.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -10.96% | -12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -5.67% | -11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.16% | 4.68% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и INDH
Invesco India ETF (IMVP) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что IMVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 4.02% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 11.50% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 12.93% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 14.43% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 14.43% | +5.16% |
Сравнение комиссий IMVP и INDH
IMVP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии INDH в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и INDH
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности INDH в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | 8.81% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.77% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMVP and INDH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMVP has higher volatility (6.00%) compared to INDH (4.02%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs INDH's -15.05%.
On 1-year performance, INDH leads with -4.33% vs -16.87% for IMVP. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INDH has performed better with a -4.33% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.
IMVP has the higher dividend yield at 8.81%, compared with 5.77% for INDH.
IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while INDH is Asia Pacific Equities. IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.64% for INDH.
INDH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и INDH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор