Сравнение IMVP с EYLD
IMVP (Invesco India ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both Emerging Markets Equities funds. IMVP is passively managed, while EYLD is actively managed. Over the past 5 years, IMVP returned 2.42%/yr vs 10.06%/yr for EYLD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и EYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 23.85%.
IMVP
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -14.80%
- 1 год
- -16.87%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 8.19%
EYLD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- 23.85%
- 6 месяцев
- 25.44%
- 1 год
- 45.30%
- 3 года*
- 24.97%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMVP и EYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -16.08% | 1.30% | 9.07% | 22.82% | -9.35% | 23.68% | 18.41% | 14.26% | -7.55% | 38.51% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 23.85% | 29.39% | 4.72% | 18.77% | -16.10% | 11.44% | 10.13% | 22.00% | -13.74% | 34.90% |
Correlation
The correlation between IMVP and EYLD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. EYLD — Ранг доходности на риск
IMVP
EYLD
Сравнение IMVP c EYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMVP | EYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.46 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 4.33 | -5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 16.12 | -17.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMVP | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 2.55 | -3.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.55 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.56 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок IMVP и EYLD
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и EYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -41.82% | -22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -10.52% | -10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | -20.89% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -30.02% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -1.52% | -22.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -10.29% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.16% | 2.82% | +6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и EYLD
Текущая волатильность для Invesco India ETF (IMVP) составляет 6.00%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что IMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 7.68% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 14.94% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 17.83% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 18.28% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 21.68% | -2.09% |
Сравнение комиссий IMVP и EYLD
IMVP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии EYLD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и EYLD
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности EYLD в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 4.89% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% | 0.00% |
IMVP Invesco India ETF | 8.81% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
IMVP and EYLD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EYLD has higher volatility (7.68%) compared to IMVP (6.00%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs EYLD's -41.82%.
On 5-year performance, EYLD leads with 10.06% vs 2.42% for IMVP. On fees, EYLD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EYLD has performed better with a 10.06% return vs 2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EYLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.
IMVP has the higher dividend yield at 8.81%, compared with 4.89% for EYLD.
They also come from different issuers: Invesco and Cambria. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.65% for EYLD.
EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и EYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор