Сравнение IMVP с EMCS
IMVP (Invesco India ETF) and EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) are both Emerging Markets Equities funds - IMVP tracks the FTSE India Quality and Yield Select Index while EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMVP returned 2.42%/yr vs 7.95%/yr for EMCS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.15%/yr for EMCS.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и EMCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у EMCS с доходностью 33.83%.
IMVP
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -14.80%
- 1 год
- -16.87%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 8.19%
EMCS
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 13.15%
- С начала года
- 33.83%
- 6 месяцев
- 37.78%
- 1 год
- 64.32%
- 3 года*
- 27.65%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMVP и EMCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -16.08% | 1.30% | 9.07% | 22.82% | -9.35% | 23.68% | 18.41% | 14.26% | 2.89% |
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 33.83% | 38.71% | 10.12% | 5.68% | -23.58% | -2.02% | 19.72% | 19.54% | -0.59% |
Correlation
The correlation between IMVP and EMCS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г. | 0.56 |
The correlation between IMVP and EMCS has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. EMCS — Ранг доходности на риск
IMVP
EMCS
Сравнение IMVP c EMCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMVP | EMCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.52 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 4.51 | -5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 17.47 | -19.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMVP | EMCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 2.89 | -3.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.39 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.55 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок IMVP и EMCS
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и EMCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | EMCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -44.86% | -19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -14.32% | -7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | -16.73% | -9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -42.06% | +16.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -1.20% | -22.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -16.61% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.16% | 3.69% | +5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и EMCS
Текущая волатильность для Invesco India ETF (IMVP) составляет 6.00%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что IMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | EMCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 9.86% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 19.42% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 22.37% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 20.62% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 21.65% | -2.06% |
Сравнение комиссий IMVP и EMCS
IMVP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии EMCS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и EMCS
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности EMCS в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 1.24% | 1.66% | 0.67% | 3.07% | 2.26% | 1.46% | 1.40% | 3.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMVP Invesco India ETF | 8.81% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
IMVP and EMCS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMCS has higher volatility (9.86%) compared to IMVP (6.00%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs EMCS's -44.86%.
On 5-year performance, EMCS leads with 7.95% vs 2.42% for IMVP. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMCS has performed better with a 7.95% return vs 2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.
IMVP has the higher dividend yield at 8.81%, compared with 1.24% for EMCS.
IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.15% for EMCS.
EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и EMCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор