PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMVP с EMCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IMVP и EMCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco India ETF (IMVP) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMVP показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у EMCS с доходностью 33.83%.


IMVP

1 день
-2.11%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-16.08%
6 месяцев
-14.80%
1 год
-16.87%
3 года*
2.95%
5 лет*
2.42%
10 лет*
8.19%

EMCS

1 день
-1.20%
1 месяц
13.15%
С начала года
33.83%
6 месяцев
37.78%
1 год
64.32%
3 года*
27.65%
5 лет*
7.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMVP и EMCS


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IMVP
Invesco India ETF
-16.08%1.30%9.07%22.82%-9.35%23.68%18.41%14.26%2.89%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF
33.83%38.71%10.12%5.68%-23.58%-2.02%19.72%19.54%-0.59%

Correlation

The correlation between IMVP and EMCS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.56

The correlation between IMVP and EMCS has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco India ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Доходность на риск

IMVP vs. EMCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMVP
Ранг доходности на риск IMVP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMVP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMVP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMVP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMVP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMVP: 00
Ранг коэф-та Мартина

EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMVP c EMCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMVPEMCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.52

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

4.51

-5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

17.47

-19.31

IMVP vs. EMCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMVP на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа EMCS равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMVP и EMCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMVPEMCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

2.89

-3.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.39

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.55

-0.43

Просадки

Сравнение просадок IMVP и EMCS

Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и EMCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMVPEMCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-44.86%

-19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.44%

-14.32%

-7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.80%

-16.73%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-42.06%

+16.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.71%

-1.20%

-22.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-16.61%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.16%

3.69%

+5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IMVP и EMCS

Текущая волатильность для Invesco India ETF (IMVP) составляет 6.00%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что IMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMVPEMCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

9.86%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

19.42%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

22.37%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

20.62%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

21.65%

-2.06%

Сравнение комиссий IMVP и EMCS

IMVP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии EMCS в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMVP и EMCS

Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности EMCS в 1.24%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF
1.24%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMVP
Invesco India ETF
8.81%7.39%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%36.35%0.96%1.01%1.18%0.61%

Часто задаваемые вопросы


IMVP and EMCS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCS has higher volatility (9.86%) compared to IMVP (6.00%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs EMCS's -44.86%.

On 5-year performance, EMCS leads with 7.95% vs 2.42% for IMVP. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCS has performed better with a 7.95% return vs 2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.

IMVP has the higher dividend yield at 8.81%, compared with 1.24% for EMCS.

IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.15% for EMCS.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMVP и EMCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор