Сравнение IMTG с SPMO
IMTG (Invesco Agency MBS ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Invesco, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. IMTG is actively managed, while SPMO is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IMTG charges 0.22%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности IMTG и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMTG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 34.38%
- 6 месяцев
- 32.02%
- 1 год
- 46.41%
- 3 года*
- 43.94%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 21.44%
Сравнение доходности по годам IMTG и SPMO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | -0.35% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 35.02% |
Correlation
The correlation between IMTG and SPMO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMTG vs. SPMO — Ранг доходности на риск
IMTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPMO
Сравнение IMTG c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agency MBS ETF (IMTG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMTG | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMTG и SPMO
Максимальная просадка IMTG за все время составила -2.85%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTG и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMTG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.85% | -30.95% | +28.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.25% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -4.59% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTG и SPMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMTG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 20.80% | -16.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 19.94% | -15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 20.63% | -15.91% |
Сравнение комиссий IMTG и SPMO
IMTG берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTG и SPMO
Дивидендная доходность IMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SPMO в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.66% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
IMTG and SPMO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.22% for IMTG.
IMTG has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.66% for SPMO.
IMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while SPMO is Momentum. Their fees differ too: 0.22% for IMTG and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для IMTG и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор