Сравнение IMTG с JMBS
IMTG (Invesco Agency MBS ETF) and JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IMTG charges 0.22%/yr vs 0.32%/yr for JMBS.
Доходность
Сравнение доходности IMTG и JMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMTG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMBS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.03%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMTG и JMBS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | -1.17% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | -1.20% |
Correlation
The correlation between IMTG and JMBS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMTG vs. JMBS — Ранг доходности на риск
IMTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JMBS
Сравнение IMTG c JMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agency MBS ETF (IMTG) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMTG | JMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMTG и JMBS
Максимальная просадка IMTG за все время составила -2.85%, что меньше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTG и JMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMTG | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.85% | -16.68% | +13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -1.58% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -3.86% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTG и JMBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMTG | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 4.28% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 6.53% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 5.51% | -0.87% |
Сравнение комиссий IMTG и JMBS
IMTG берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии JMBS в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTG и JMBS
Дивидендная доходность IMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности JMBS в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.20% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IMTG and JMBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IMTG is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMTG is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.32% for JMBS.
JMBS has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 1.29% for IMTG.
They also come from different issuers: Invesco and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.22% for IMTG and 0.32% for JMBS.
Подберите оптимальное распределение для IMTG и JMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор