Сравнение IMTG с IDMO
IMTG (Invesco Agency MBS ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Invesco, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. IMTG is actively managed, while IDMO is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMTG charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.
Доходность
Сравнение доходности IMTG и IDMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMTG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 7.56%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 24.23%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам IMTG и IDMO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | -1.13% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 0.61% |
Correlation
The correlation between IMTG and IDMO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMTG vs. IDMO — Ранг доходности на риск
IMTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDMO
Сравнение IMTG c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agency MBS ETF (IMTG) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMTG | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMTG и IDMO
Максимальная просадка IMTG за все время составила -2.85%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTG и IDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMTG | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.85% | -39.38% | +36.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -4.56% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -9.70% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTG и IDMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMTG | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 18.54% | -13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 18.13% | -13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 17.89% | -13.27% |
Сравнение комиссий IMTG и IDMO
IMTG берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTG и IDMO
Дивидендная доходность IMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности IDMO в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.72% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMTG and IDMO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMTG is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMTG is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for IDMO.
IDMO has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 1.29% for IMTG.
IMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while IDMO is Momentum. Their fees differ too: 0.22% for IMTG and 0.25% for IDMO.
Подберите оптимальное распределение для IMTG и IDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор