Сравнение IMTG с CMBS
IMTG (Invesco Agency MBS ETF) and CMBS (iShares CMBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. IMTG is actively managed, while CMBS is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IMTG charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for CMBS.
Доходность
Сравнение доходности IMTG и CMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMTG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMBS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение доходности по годам IMTG и CMBS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | -0.35% |
CMBS iShares CMBS ETF | -0.89% |
Correlation
The correlation between IMTG and CMBS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMTG vs. CMBS — Ранг доходности на риск
IMTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMBS
Сравнение IMTG c CMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agency MBS ETF (IMTG) и iShares CMBS ETF (CMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMTG | CMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMTG и CMBS
Максимальная просадка IMTG за все время составила -2.85%, что меньше максимальной просадки CMBS в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTG и CMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMTG | CMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.85% | -15.87% | +13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.49% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -2.95% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTG и CMBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMTG | CMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 3.66% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 5.32% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 5.76% | -1.04% |
Сравнение комиссий IMTG и CMBS
IMTG берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии CMBS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTG и CMBS
Дивидендная доходность IMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности CMBS в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.57% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMTG and CMBS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMTG is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMTG is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for CMBS.
CMBS has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 1.28% for IMTG.
They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.22% for IMTG and 0.25% for CMBS.
Подберите оптимальное распределение для IMTG и CMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор