Сравнение IMTB с DBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND).
IMTB и DBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. DBND - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMTB и DBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMTB и DBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 0.07% | 8.88% | 1.94% | 6.10% | -6.44% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.25% | 7.41% | 3.06% | 6.33% | -5.93% |
Доходность по периодам
С начала года, IMTB показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью -0.25%.
IMTB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
DBND
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTB и DBND
IMTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DBND в 0.50%.
Доходность на риск
IMTB vs. DBND — Ранг доходности на риск
IMTB
DBND
Сравнение IMTB c DBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMTB | DBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.10 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.56 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.46 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 4.55 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMTB | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.10 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IMTB и DBND составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTB и DBND
Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности DBND в 4.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.46% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMTB и DBND
Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и DBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMTB | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -9.39% | -8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.78% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -1.84% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -2.29% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.89% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTB и DBND
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что IMTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMTB | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.48% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.17% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 3.71% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 5.15% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 5.15% | +0.04% |