Сравнение IMTB с BNDP
IMTB (iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds - IMTB tracks the Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index while BNDP tracks the Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IMTB charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности IMTB и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMTB показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у BNDP с доходностью 0.59%.
IMTB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMTB и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 0.14% | 0.36% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.59% | 0.10% |
Correlation
The correlation between IMTB and BNDP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMTB vs. BNDP — Ранг доходности на риск
IMTB
BNDP
Сравнение IMTB c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMTB | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMTB | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.39 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IMTB и BNDP
Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMTB | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -2.60% | -15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -1.05% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -0.86% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTB и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMTB | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 3.64% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 3.64% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 3.64% | +1.54% |
Сравнение комиссий IMTB и BNDP
IMTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTB и BNDP
Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности BNDP в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.07% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.52% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IMTB and BNDP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for IMTB.
IMTB has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 2.07% for BNDP.
IMTB tracks Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index, while BNDP tracks Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for IMTB and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для IMTB и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор