Сравнение BNDP с FTRB
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and FTRB (Federated Hermes Total Return Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BNDP is passively managed, while FTRB is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BNDP charges 0.05%/yr vs 0.39%/yr for FTRB.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и FTRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у FTRB с доходностью 0.07%.
BNDP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTRB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDP и FTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.34% | 0.10% |
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | 0.07% | 0.14% |
Correlation
The correlation between BNDP and FTRB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. FTRB — Ранг доходности на риск
BNDP
FTRB
Сравнение BNDP c FTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDP | FTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.93 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок BNDP и FTRB
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки FTRB в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и FTRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | FTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -4.83% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.58% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -1.29% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и FTRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | FTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 3.59% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 4.56% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 4.56% | -0.93% |
Сравнение комиссий BNDP и FTRB
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTRB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и FTRB
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности FTRB в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.08% | 0.24% | 0.00% |
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | 4.30% | 4.46% | 4.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BNDP and FTRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for FTRB.
FTRB has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 2.08% for BNDP.
They also come from different issuers: Vanguard and Federated. Their fees differ too: 0.05% for BNDP and 0.39% for FTRB.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и FTRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор