Сравнение BNDP с FTRB
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and FTRB (Federated Hermes Total Return Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BNDP is passively managed, while FTRB is actively managed. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. BNDP charges 0.05%/yr vs 0.39%/yr for FTRB.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и FTRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у FTRB с доходностью 0.01%.
BNDP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FTRB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 0.01%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $453.59K | $472.52K | $734.10K | |
| $3.38M | $3.11M | $2.92M |
Сравнение доходности по годам BNDP и FTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.20% | 0.08% |
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | 0.01% | -0.12% |
Correlation
The correlation between BNDP and FTRB is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. FTRB — Ранг доходности на риск
BNDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTRB
Сравнение BNDP c FTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDP | FTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDP и FTRB
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки FTRB в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и FTRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | FTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -4.83% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -1.64% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -1.30% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и FTRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | FTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 3.47% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 4.48% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 4.48% | -0.82% |
Сравнение комиссий BNDP и FTRB
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTRB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и FTRB
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности FTRB в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.85% | 0.24% | 0.00% |
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | 4.38% | 4.46% | 4.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BNDP and FTRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for FTRB.
FTRB has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.85% for BNDP.
They also come from different issuers: Vanguard and Federated. Their fees differ too: 0.05% for BNDP and 0.39% for FTRB.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и FTRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор