Сравнение IMTB с BCPL
IMTB (iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF) and BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. IMTB is passively managed, while BCPL is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IMTB charges 0.06%/yr vs 0.40%/yr for BCPL.
Доходность
Сравнение доходности IMTB и BCPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMTB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- —
BCPL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMTB и BCPL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 0.52% |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.08% |
Correlation
The correlation between IMTB and BCPL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMTB vs. BCPL — Ранг доходности на риск
IMTB
BCPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IMTB c BCPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMTB | BCPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMTB и BCPL
Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки BCPL в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и BCPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMTB | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -2.95% | -15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.48% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -1.03% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTB и BCPL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMTB | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 4.03% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 4.03% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 4.03% | +1.15% |
Сравнение комиссий IMTB и BCPL
IMTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BCPL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTB и BCPL
Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности BCPL в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.48% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
IMTB and BCPL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMTB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for BCPL.
IMTB has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 1.56% for BCPL.
They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.06% for IMTB and 0.40% for BCPL.
Подберите оптимальное распределение для IMTB и BCPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор