Сравнение IMST с WEEK
IMST (Bitwise Funds Trust) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -62.31% vs 3.81% for WEEK. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IMST charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности IMST и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -14.98%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.44%.
IMST
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -14.98%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -62.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -14.98% | -44.26% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.44% | 3.05% |
Correlation
The correlation between IMST and WEEK is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. WEEK — Ранг доходности на риск
IMST
WEEK
Сравнение IMST c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMST | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -21.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 4.65 | -3.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 29.49 | -30.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 263.82 | -265.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 9.29 | -10.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | 10.05 | -10.85 |
Просадки
Сравнение просадок IMST и WEEK
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -0.13% | -69.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.86% | -0.13% | -69.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.74% | 0.00% | -66.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | -0.01% | -35.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.22% | 0.01% | +46.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и WEEK
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 0.07% | +14.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 0.25% | +43.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.91% | 0.41% | +56.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.73% | 0.39% | +59.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.73% | 0.39% | +59.34% |
Сравнение комиссий IMST и WEEK
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и WEEK
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 221.80%, что больше доходности WEEK в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 221.80% | 195.93% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and WEEK have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (14.83%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -69.86% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.81% vs -62.31% for IMST. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.81% return vs -62.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 221.80%, compared with 3.72% for WEEK.
IMST is categorized as Derivative Income, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Bitwise and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор