Сравнение IMST с ILS
IMST (Bitwise Funds Trust) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -61.14% vs 7.59% for ILS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. IMST charges 0.99%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности IMST и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.73%.
IMST
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -24.37%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- -61.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -13.46% | -44.26% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.73% | 5.19% |
Correlation
The correlation between IMST and ILS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. ILS — Ранг доходности на риск
IMST
ILS
Сравнение IMST c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMST | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.61 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 13.78 | -14.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 46.06 | -47.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 2.75 | -3.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 1.87 | -2.65 |
Просадки
Сравнение просадок IMST и ILS
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -1.56% | -68.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.86% | -0.55% | -69.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.14% | -0.08% | -66.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.38% | -0.25% | -35.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.41% | 0.17% | +46.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и ILS
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.03% | 0.88% | +14.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.79% | 1.69% | +42.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.84% | 2.77% | +54.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 3.38% | +56.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.65% | 3.38% | +56.27% |
Сравнение комиссий IMST и ILS
IMST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и ILS
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 217.90%, что больше доходности ILS в 8.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.10% | 6.06% |
IMST Bitwise Funds Trust | 217.90% | 195.93% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and ILS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (15.03%) compared to ILS (0.88%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -69.86% vs ILS's -1.56%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.59% vs -61.14% for IMST. On fees, IMST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.59% return vs -61.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
IMST has the higher dividend yield at 217.90%, compared with 8.10% for ILS.
IMST is categorized as Derivative Income, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and Brookmont. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор