Сравнение IMSIX с MOJOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX).

IMSIX управляется IMS. Фонд был запущен 4 нояб. 2002 г.. MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IMSIX и MOJOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMSIX и MOJOX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IMSIX IMS Strategic Income Fund	-1.54%	8.83%	0.41%	10.14%	-17.29%	11.84%	4.01%	15.97%	-9.31%	-5.67%
MOJOX Donoghue Forlines Momentum Fund	15.26%	22.91%	22.29%	19.10%	-22.78%	28.86%	-1.95%	8.66%	-3.03%	14.80%

Доходность по периодам

С начала года, IMSIX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у MOJOX с доходностью 15.26%.

IMSIX

1 день: 0.52%

1 месяц: -2.99%

С начала года: -1.54%

6 месяцев: -1.52%

1 год: 3.50%

3 года*: 4.98%

5 лет*: -0.20%

10 лет*: 1.74%

MOJOX

1 день: 3.09%

1 месяц: -3.90%

С начала года: 15.26%

6 месяцев: 20.47%

1 год: 45.54%

3 года*: 25.14%

5 лет*: 11.64%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

IMS Strategic Income Fund

Название символа

Donoghue Forlines Momentum Fund

Часто сравнивают с IMSIX:

IMSIX с IMSCX IMSIX с ABRYX IMSIX с ABRZX IMSIX с COTZX IMSIX с GIPIX IMSIX с GOIIX IMSIX с GPIFX

Часто сравнивают с MOJOX:

MOJOX с SMIDX MOJOX с FLOTX MOJOX с PAUIX MOJOX с AVALX MOJOX с ABRZX MOJOX с SAPEX MOJOX с GIPIX

Сравнение комиссий IMSIX и MOJOX

IMSIX берет комиссию в 1.95%, что меньше комиссии MOJOX в 2.00%.

MOJOX

Donoghue Forlines Momentum Fund

IMSIX

IMS Strategic Income Fund

Доходность на риск

IMSIX vs. MOJOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MOJOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSIX c MOJOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IMSIX	MOJOX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.58	2.08	-1.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.84	2.66	-1.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.39	-0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.71	3.86	-3.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.00	17.52	-15.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMSIX vs. MOJOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSIX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа MOJOX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSIX и MOJOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IMSIX	MOJOX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.58	2.08	-1.50
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.02	0.68	-0.70
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.19	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.10	0.63	-0.53

Корреляция

Корреляция между IMSIX и MOJOX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSIX и MOJOX

Дивидендная доходность IMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что меньше доходности MOJOX в 23.27%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IMSIX IMS Strategic Income Fund	8.76%	7.96%	7.00%	5.16%	7.84%	6.79%	5.93%	5.02%	6.38%	7.27%	9.32%	11.40%
MOJOX Donoghue Forlines Momentum Fund	23.27%	26.83%	2.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.49%	5.78%	4.75%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMSIX и MOJOX

Максимальная просадка IMSIX за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки MOJOX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSIX и MOJOX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IMSIX	MOJOX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.80%	-28.85%	-22.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.93%	-12.21%	+7.28%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.09%	-25.32%	-0.77%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-27.23%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-25.78%	-4.82%	-20.96%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.81%	-7.97%	-12.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.75%	2.69%	-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSIX и MOJOX

Текущая волатильность для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) составляет 2.35%, в то время как у Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что IMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOJOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IMSIX	MOJOX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.35%	9.31%	-6.96%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.54%	16.25%	-11.71%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.94%	22.35%	-15.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.78%	17.30%	-8.52%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.22%	15.98%	-6.76%

Сравнение IMSIX с MOJOX

Доходность

Сравнение доходности IMSIX и MOJOX

Сравнение доходности по годам IMSIX и MOJOX

Доходность по периодам

IMSIX

MOJOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IMSIX и MOJOX

Доходность на риск

IMSIX vs. MOJOX — Ранг доходности на риск

IMSIX

MOJOX

Сравнение IMSIX c MOJOX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IMSIX vs. MOJOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSIX и MOJOX

Просадки

Сравнение просадок IMSIX и MOJOX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IMSIX и MOJOX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)