PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMSCX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMSCX с WBREOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IMSCX (IMS Capital Value Fund) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, IMSCX returned 26.17% vs 21.85% for WBREOX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMSCX charges 1.82%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.

Доходность

Сравнение доходности IMSCX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IMS Capital Value Fund (IMSCX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMSCX показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у WBREOX с доходностью 10.88%.

IMSCX

1 день
0.95%
1 месяц
1.49%
6 месяцев
12.24%
С начала года
13.26%
1 год
26.17%
3 года*
21.92%
5 лет*
10.96%
10 лет*
11.55%

WBREOX

1 день
0.38%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
9.25%
С начала года
10.88%
1 год
21.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMSCX и WBREOX

2026 (YTD)2025
IMSCX
IMS Capital Value Fund		13.26%16.36%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		10.88%16.64%

Correlation

The correlation between IMSCX and WBREOX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.72

The correlation between IMSCX and WBREOX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMS Capital Value Fund

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с IMSCX:
IMSCX с VOOIMSCX с IMSIXIMSCX с FZROXIMSCX с SWPPXIMSCX с GQEIXIMSCX с FSKAXIMSCX с FLCPX
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FGJEXWBREOX с FOCKXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с YFSIXWBREOX с VFIAX

Доходность на риск

IMSCX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSCX
Ранг доходности на риск IMSCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSCX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSCX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSCX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSCX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSCX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Capital Value Fund (IMSCX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMSCXWBREOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.90

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.70

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.75

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

11.78

-3.38

IMSCX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSCX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBREOX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSCX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMSCX и WBREOX

Максимальная просадка IMSCX за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSCX и WBREOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMSCXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.63%

-19.07%

-37.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-8.89%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.74%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-2.54%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.97%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSCX и WBREOX

IMS Capital Value Fund (IMSCX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что IMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMSCXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

3.62%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

9.92%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

12.88%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

18.37%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

18.37%

+1.28%

Сравнение комиссий IMSCX и WBREOX

IMSCX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSCX и WBREOX

Дивидендная доходность IMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IMSCX
IMS Capital Value Fund		3.14%3.55%5.63%0.00%0.00%4.09%2.09%10.15%13.04%2.08%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMSCX and WBREOX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMSCX has higher volatility (4.98%) compared to WBREOX (3.62%). In terms of maximum drawdown, IMSCX dropped -56.63% vs WBREOX's -19.07%.

WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMSCX и WBREOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор