PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMSCX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMSCX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

IMSCX управляется IMS. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IMSCX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMSCX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
IMSCX
IMS Capital Value Fund		-5.76%16.99%21.40%47.43%-30.11%1.00%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, IMSCX показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

IMSCX

1 день
3.90%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-2.90%
1 год
16.90%
3 года*
20.23%
5 лет*
7.27%
10 лет*
10.07%

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMS Capital Value Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с IMSCX:
IMSCX с VOOIMSCX с FZROXIMSCX с SWPPXIMSCX с FSKAXIMSCX с RCKSXIMSCX с VFFSXIMSCX с FLCPX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий IMSCX и SVPFX

IMSCX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

IMSCX
IMS Capital Value Fund
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

IMSCX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSCX
Ранг доходности на риск IMSCX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSCX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSCX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSCX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSCX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMSCXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.48

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.66

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.61

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

3.32

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMSCX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSCX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSCX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMSCXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.48

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.38

0.00

Корреляция

Корреляция между IMSCX и SVPFX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSCX и SVPFX

Дивидендная доходность IMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности SVPFX в 2.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
IMSCX
IMS Capital Value Fund		3.77%3.55%5.63%0.00%0.00%4.09%2.09%10.15%13.04%2.08%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMSCX и SVPFX

Максимальная просадка IMSCX за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSCX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMSCXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.63%

-6.37%

-50.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-5.22%

-7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-0.35%

-8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-1.99%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

0.98%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSCX и SVPFX

IMS Capital Value Fund (IMSCX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что IMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMSCXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

0.85%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

1.37%

+11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

8.01%

+13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

5.59%

+15.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

5.59%

+14.01%