Сравнение IMSCX с SSEYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Capital Value Fund (IMSCX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).
IMSCX управляется IMS. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IMSCX и SSEYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMSCX и SSEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSCX IMS Capital Value Fund | -5.76% | 16.99% | 21.40% | 47.43% | -30.11% | 12.87% | 13.86% | 39.69% | -12.02% | 11.89% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | -4.34% | 17.52% | 25.01% | 26.29% | -18.18% | 28.58% | 18.28% | 31.42% | -4.54% | 21.72% |
Доходность по периодам
С начала года, IMSCX показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у SSEYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции IMSCX уступали акциям SSEYX по среднегодовой доходности: 10.07% против 13.99% соответственно.
IMSCX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 10.07%
SSEYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMSCX и SSEYX
IMSCX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.
Доходность на риск
IMSCX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск
IMSCX
SSEYX
Сравнение IMSCX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Capital Value Fund (IMSCX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMSCX | SSEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.96 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.47 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.50 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 7.19 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMSCX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.96 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.70 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.78 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.72 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между IMSCX и SSEYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMSCX и SSEYX
Дивидендная доходность IMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности SSEYX в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSCX IMS Capital Value Fund | 3.77% | 3.55% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 2.09% | 10.15% | 13.04% | 2.08% | 0.00% | 0.00% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | 1.45% | 1.38% | 1.93% | 1.46% | 1.57% | 2.48% | 3.63% | 2.36% | 5.91% | 5.37% | 2.29% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок IMSCX и SSEYX
Максимальная просадка IMSCX за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSCX и SSEYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMSCX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -33.75% | -22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -12.10% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -24.52% | -15.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -33.75% | -6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -6.22% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -4.14% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.52% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMSCX и SSEYX
IMS Capital Value Fund (IMSCX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMSCX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 5.34% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 9.51% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 18.29% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 16.92% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 18.05% | +1.55% |