PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMSCX с SSEYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMSCX с SSEYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IMSCX (IMS Capital Value Fund) and SSEYX (State Street Equity 500 Index II Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IMSCX returned 11.79%/yr vs 15.54%/yr for SSEYX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IMSCX charges 1.82%/yr vs 0.02%/yr for SSEYX.

Доходность

Сравнение доходности IMSCX и SSEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IMS Capital Value Fund (IMSCX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMSCX показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у SSEYX с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции IMSCX уступали акциям SSEYX по среднегодовой доходности: 11.79% против 15.54% соответственно.

IMSCX

1 день
-1.41%
1 месяц
0.23%
С начала года
9.47%
6 месяцев
8.00%
1 год
24.52%
3 года*
22.35%
5 лет*
9.69%
10 лет*
11.79%

SSEYX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.33%
С начала года
8.21%
6 месяцев
6.88%
1 год
22.02%
3 года*
20.70%
5 лет*
13.06%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMSCX и SSEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMSCX
IMS Capital Value Fund		9.47%16.99%21.40%47.43%-30.11%12.87%13.86%39.69%-12.02%11.89%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		8.21%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%

Correlation

The correlation between IMSCX and SSEYX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2014 г.

0.91

The correlation between IMSCX and SSEYX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMS Capital Value Fund

State Street Equity 500 Index II Portfolio

Часто сравнивают с IMSCX:
IMSCX с VOOIMSCX с FZROXIMSCX с SWPPXIMSCX с IMSIXIMSCX с GQEIXIMSCX с FSKAXIMSCX с FLCPX
Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с RWMGXSSEYX с SWPPXSSEYX с VTI

Доходность на риск

IMSCX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSCX
Ранг доходности на риск IMSCX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSCX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSCX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSCX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSCX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSCX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Capital Value Fund (IMSCX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMSCXSSEYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.88

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.56

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.64

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

11.88

-3.39

IMSCX vs. SSEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSCX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSEYX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSCX и SSEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMSCX и SSEYX

Максимальная просадка IMSCX за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSCX и SSEYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMSCXSSEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.63%

-33.75%

-22.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-8.88%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.80%

-18.74%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-24.52%

-15.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-33.75%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-3.12%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-4.08%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.97%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSCX и SSEYX

IMS Capital Value Fund (IMSCX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что IMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMSCXSSEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

4.89%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

9.91%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

12.55%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

17.01%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

18.08%

+1.59%

Сравнение комиссий IMSCX и SSEYX

IMSCX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSCX и SSEYX

Дивидендная доходность IMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности SSEYX в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMSCX
IMS Capital Value Fund		3.25%3.55%5.63%0.00%0.00%4.09%2.09%10.15%13.04%2.08%0.00%0.00%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.28%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IMSCX and SSEYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMSCX has higher volatility (6.08%) compared to SSEYX (4.89%). In terms of maximum drawdown, IMSCX dropped -56.63% vs SSEYX's -33.75%.

SSEYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMSCX и SSEYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор