Сравнение IMSCX с RCKSX
IMSCX (IMS Capital Value Fund) and RCKSX (Rock Oak Core Growth Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IMSCX returned 11.66%/yr vs 10.90%/yr for RCKSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IMSCX charges 1.82%/yr vs 1.25%/yr for RCKSX.
Доходность
Сравнение доходности IMSCX и RCKSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMSCX показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 14.59%. За последние 10 лет акции IMSCX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 11.66% против 10.90% соответственно.
IMSCX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 11.66%
RCKSX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам IMSCX и RCKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSCX IMS Capital Value Fund | 11.31% | 16.99% | 21.40% | 47.43% | -30.11% | 12.87% | 13.86% | 39.69% | -12.02% | 11.89% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 14.59% | 12.99% | 15.12% | 15.57% | -18.09% | 9.96% | 13.75% | 19.05% | -2.14% | 22.69% |
Correlation
The correlation between IMSCX and RCKSX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between IMSCX and RCKSX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMSCX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск
IMSCX
RCKSX
Сравнение IMSCX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMSCX | RCKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 5.02 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 13.94 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMSCX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.80 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IMSCX и RCKSX
Максимальная просадка IMSCX за все время составила -56.63%, примерно равная максимальной просадке RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSCX и RCKSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMSCX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -57.88% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -4.14% | -7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.80% | -18.22% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -22.54% | -17.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -33.10% | -7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.17% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -9.50% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.49% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMSCX и RCKSX
IMS Capital Value Fund (IMSCX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что IMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMSCX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 2.96% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 7.99% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 11.56% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 15.66% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 17.54% | +2.08% |
Сравнение комиссий IMSCX и RCKSX
IMSCX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии RCKSX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMSCX и RCKSX
Дивидендная доходность IMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности RCKSX в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSCX IMS Capital Value Fund | 3.19% | 3.55% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 2.09% | 10.15% | 13.04% | 2.08% | 0.00% | 0.00% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 5.46% | 6.26% | 0.47% | 0.71% | 1.00% | 4.31% | 16.56% | 3.18% | 0.59% | 5.91% | 0.70% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
IMSCX and RCKSX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMSCX has higher volatility (3.23%) compared to RCKSX (2.96%). In terms of maximum drawdown, IMSCX dropped -56.63% vs RCKSX's -57.88%.
IMSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMSCX и RCKSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор