Сравнение IMSCX с RCKSX

С начала года, IMSCX показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMSCX имеют среднегодовую доходность 10.07%, а акции RCKSX немного впереди с 10.38%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMSCX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии RCKSX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMSCX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа RCKSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSCX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IMSCX и RCKSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность IMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности RCKSX в 5.81%

Максимальная просадка IMSCX за все время составила -56.63%, примерно равная максимальной просадке RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSCX и RCKSX.

IMS Capital Value Fund (IMSCX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что IMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.