Сравнение IETH с ICOI
IETH (Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF) and ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Bitwise. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IETH charges 0.97%/yr vs 0.98%/yr for ICOI.
Доходность
Сравнение доходности IETH и ICOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IETH показывает доходность -38.45%, что значительно ниже, чем у ICOI с доходностью -22.48%.
IETH
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -17.57%
- С начала года
- -38.45%
- 6 месяцев
- -35.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -9.13%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -46.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IETH и ICOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | -38.45% | -27.34% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.48% | -32.82% |
Correlation
The correlation between IETH and ICOI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IETH vs. ICOI — Ранг доходности на риск
IETH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ICOI
Сравнение IETH c ICOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF (IETH) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IETH | ICOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IETH и ICOI
Максимальная просадка IETH за все время составила -59.55%, примерно равная максимальной просадке ICOI в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETH и ICOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IETH | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -58.10% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -58.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.45% | -55.39% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.29% | -28.53% | -9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IETH и ICOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IETH | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.54% | 49.30% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.54% | 50.01% | +10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.54% | 50.01% | +10.53% |
Сравнение комиссий IETH и ICOI
IETH берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ICOI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETH и ICOI
Дивидендная доходность IETH за последние двенадцать месяцев составляет около 50.52%, что меньше доходности ICOI в 338.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.69% | 247.40% |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 50.52% | 18.26% |
Часто задаваемые вопросы
IETH and ICOI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IETH is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IETH is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.69%, compared with 50.52% for IETH.
Their fees differ too: 0.97% for IETH and 0.98% for ICOI.
Подберите оптимальное распределение для IETH и ICOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор