Сравнение IETH с IMST
IETH (Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF) and IMST (Bitwise Funds Trust) are both Derivative Income funds from Bitwise. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IETH charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for IMST.
Доходность
Сравнение доходности IETH и IMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IETH показывает доходность -38.45%, что значительно ниже, чем у IMST с доходностью -25.05%.
IETH
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -17.57%
- С начала года
- -38.45%
- 6 месяцев
- -35.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -26.67%
- С начала года
- -25.05%
- 6 месяцев
- -27.13%
- 1 год
- -66.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IETH и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | -38.45% | -27.34% |
IMST Bitwise Funds Trust | -25.05% | -50.86% |
Correlation
The correlation between IETH and IMST is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IETH vs. IMST — Ранг доходности на риск
IETH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IMST
Сравнение IETH c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF (IETH) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IETH | IMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IETH и IMST
Максимальная просадка IETH за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки IMST в -70.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETH и IMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IETH | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -70.68% | +11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -70.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.45% | -70.68% | +13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.29% | -36.57% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 48.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IETH и IMST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IETH | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.54% | 58.04% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.54% | 59.62% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.54% | 59.62% | +0.92% |
Сравнение комиссий IETH и IMST
IETH берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии IMST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETH и IMST
Дивидендная доходность IETH за последние двенадцать месяцев составляет около 50.52%, что меньше доходности IMST в 251.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 50.52% | 18.26% |
IMST Bitwise Funds Trust | 251.60% | 195.93% |
Часто задаваемые вопросы
IETH and IMST have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IETH is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IETH is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 251.60%, compared with 50.52% for IETH.
Their fees differ too: 0.97% for IETH and 0.99% for IMST.
Подберите оптимальное распределение для IETH и IMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор