Сравнение IMRA с CWII
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IMRA charges 0.98%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 30.57%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
IMRA
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 30.57%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- -29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 11,946.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.57% | -45.02% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between IMRA and CWII is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. CWII — Ранг доходности на риск
IMRA
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IMRA c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRA | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMRA и CWII
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -51.04% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.57% | 0.00% | -40.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.74% | -33.26% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.22% | 13,701.30% | -13,641.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.93% | 13,701.30% | -13,640.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.93% | 13,701.30% | -13,640.37% |
Сравнение комиссий IMRA и CWII
IMRA берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и CWII
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.40%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.40% | 188.74% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and CWII have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMRA is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMRA is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 108.40% for IMRA.
They also come from different issuers: Bitwise and REX Shares. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор