Сравнение IMOM с DSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX).
IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. DSTIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 18 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности IMOM и DSTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMOM и DSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 4.48% | 47.20% | 5.22% | 9.15% | -21.92% | -0.75% | 28.39% | 18.26% | -23.07% | 34.83% |
DSTIX BNY Mellon Short Term Income Fund | -0.59% | 6.03% | 4.93% | 6.08% | -5.81% | -0.73% | 4.93% | 4.63% | -0.49% | 1.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IMOM показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у DSTIX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции IMOM превзошли акции DSTIX по среднегодовой доходности: 7.19% против 2.01% соответственно.
IMOM
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 44.75%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 7.19%
DSTIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOM и DSTIX
IMOM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DSTIX в 0.60%.
Доходность на риск
IMOM vs. DSTIX — Ранг доходности на риск
IMOM
DSTIX
Сравнение IMOM c DSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMOM | DSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.69 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.79 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.36 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | 9.74 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMOM | DSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.69 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.78 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.87 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.38 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между IMOM и DSTIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOM и DSTIX
Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности DSTIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.42% | 2.53% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% | 0.00% |
DSTIX BNY Mellon Short Term Income Fund | 4.28% | 4.60% | 4.28% | 3.42% | 1.90% | 1.52% | 2.34% | 2.13% | 3.10% | 1.76% | 1.12% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок IMOM и DSTIX
Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки DSTIX в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и DSTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMOM | DSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.74% | -8.77% | -36.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -1.73% | -13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | -8.77% | -30.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.74% | -8.77% | -36.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -1.52% | -10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -0.87% | -13.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 0.42% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMOM и DSTIX
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMOM | DSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 0.68% | +9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 1.42% | +13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 2.36% | +20.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 2.55% | +17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 2.31% | +17.78% |