PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с DSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMOM с DSTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) and DSTIX (BNY Mellon Short Term Income Fund) are both funds - IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while DSTIX is a Short-Term Bond fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, IMOM returned 7.87%/yr vs 2.08%/yr for DSTIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IMOM charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for DSTIX.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и DSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у DSTIX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции IMOM превзошли акции DSTIX по среднегодовой доходности: 7.87% против 2.08% соответственно.

IMOM

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.16%
С начала года
17.37%
6 месяцев
21.81%
1 год
40.53%
3 года*
25.09%
5 лет*
8.31%
10 лет*
7.87%

DSTIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.84%
3 года*
5.20%
5 лет*
2.12%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMOM и DSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		17.37%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund		0.67%6.03%4.93%6.08%-5.81%-0.73%4.93%4.63%-0.49%1.47%

Correlation

The correlation between IMOM and DSTIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.15

The correlation between IMOM and DSTIX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

BNY Mellon Short Term Income Fund

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ
Часто сравнивают с DSTIX:
DSTIX с DBMYXDSTIX с DNLAXDSTIX с DRGVXDSTIX с DISSXDSTIX с DTGRXDSTIX с PEOPXDSTIX с DRRIX

Доходность на риск

IMOM vs. DSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DSTIX
Ранг доходности на риск DSTIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c DSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMDSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.91

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.46

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.36

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

9.10

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. DSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSTIX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и DSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMDSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.91

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.82

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.90

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.39

-1.00

Просадки

Сравнение просадок IMOM и DSTIX

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки DSTIX в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и DSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOMDSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-8.77%

-36.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-1.73%

-13.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-1.73%

-15.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-8.77%

-30.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

-8.77%

-36.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-0.28%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-0.86%

-13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

0.45%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и DSTIX

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOMDSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

0.61%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

1.53%

+15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

2.13%

+17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

2.59%

+17.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

2.32%

+17.88%

Сравнение комиссий IMOM и DSTIX

IMOM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DSTIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и DSTIX

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности DSTIX в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund		4.63%4.60%4.28%3.42%1.90%1.52%2.34%2.13%3.10%1.76%1.12%1.82%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.15%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMOM and DSTIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (6.17%) compared to DSTIX (0.61%). In terms of maximum drawdown, IMOM dropped -45.74% vs DSTIX's -8.77%.

IMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMOM и DSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор