PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOAX с TADAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMOAX с TADAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMOAX (Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund) and TADAX (Transamerica US Growth) are both mutual funds - IMOAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica, while TADAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, IMOAX returned 6.86%/yr vs 16.83%/yr for TADAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IMOAX charges 0.47%/yr vs 1.02%/yr for TADAX.

Доходность

Сравнение доходности IMOAX и TADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Transamerica US Growth (TADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMOAX показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у TADAX с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции IMOAX уступали акциям TADAX по среднегодовой доходности: 6.86% против 16.83% соответственно.

IMOAX

1 день
0.15%
1 месяц
3.06%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.11%
1 год
16.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
5.33%
10 лет*
6.86%

TADAX

1 день
-0.23%
1 месяц
7.69%
С начала года
10.15%
6 месяцев
9.07%
1 год
28.79%
3 года*
23.80%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMOAX и TADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		5.63%14.86%9.81%12.66%-16.03%7.92%14.66%14.68%-6.22%12.45%
TADAX
Transamerica US Growth		10.15%17.09%28.81%41.45%-31.60%20.65%35.85%39.41%-0.52%28.71%

Correlation

The correlation between IMOAX and TADAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.87

The correlation between IMOAX and TADAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

Transamerica US Growth

Часто сравнивают с IMOAX:
IMOAX с VFIAXIMOAX с VTIVXIMOAX с TLOFXIMOAX с ICLAXIMOAX с TMLPXIMOAX с TIMUXIMOAX с TAHTX
Часто сравнивают с TADAX:
TADAX с VOOTADAX с IBALXTADAX с VTSAXTADAX с VWUAXTADAX с SPMOTADAX с SPYTADAX с SCHG

Доходность на риск

IMOAX vs. TADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOAX
Ранг доходности на риск IMOAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TADAX
Ранг доходности на риск TADAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TADAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TADAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TADAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TADAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TADAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOAX c TADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Transamerica US Growth (TADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOAXTADAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.78

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.42

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.81

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

6.19

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOAX vs. TADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOAX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TADAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOAX и TADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOAXTADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.78

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.71

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IMOAX и TADAX

Максимальная просадка IMOAX за все время составила -37.71%, примерно равная максимальной просадке TADAX в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOAX и TADAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOAXTADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.71%

-39.29%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-16.48%

+10.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.37%

-24.04%

+14.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-39.29%

+16.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.51%

-39.29%

+16.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-6.40%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

4.80%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOAX и TADAX

Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) составляет 2.37%, в то время как у Transamerica US Growth (TADAX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что IMOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOAXTADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

4.08%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

12.68%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

16.72%

-9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

23.14%

-13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

21.95%

-12.99%

Сравнение комиссий IMOAX и TADAX

IMOAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TADAX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOAX и TADAX

Дивидендная доходность IMOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности TADAX в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		5.97%6.31%4.98%3.65%1.55%8.17%4.08%5.74%10.16%7.86%5.53%6.74%
TADAX
Transamerica US Growth		4.17%4.59%16.73%3.66%4.60%13.56%9.73%8.29%12.42%10.92%2.29%2.47%

Часто задаваемые вопросы

IMOAX and TADAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TADAX has higher volatility (4.08%) compared to IMOAX (2.37%). In terms of maximum drawdown, IMOAX dropped -37.71% vs TADAX's -39.29%.

IMOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMOAX и TADAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор