PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMLAX с TADAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMLAX с TADAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica US Growth (TADAX).

IMLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. TADAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 13 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IMLAX и TADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica US Growth (TADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMLAX и TADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		-2.62%17.98%13.11%15.70%-17.36%11.37%16.92%17.82%-8.54%15.88%
TADAX
Transamerica US Growth		-9.68%17.09%28.81%41.45%-31.60%20.65%35.85%39.41%-0.52%28.71%

Доходность по периодам

С начала года, IMLAX показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у TADAX с доходностью -9.68%. За последние 10 лет акции IMLAX уступали акциям TADAX по среднегодовой доходности: 7.94% против 14.68% соответственно.

IMLAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.25%
1 год
14.80%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.81%
10 лет*
7.94%

TADAX

1 день
4.00%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-8.75%
1 год
17.64%
3 года*
19.04%
5 лет*
9.12%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Transamerica US Growth

Часто сравнивают с IMLAX:
IMLAX с ACWIIMLAX с TSWIXIMLAX с TMIFXIMLAX с TAHTXIMLAX с TIMUXIMLAX с TMLPXIMLAX с TISVX
Часто сравнивают с TADAX:
TADAX с VOOTADAX с IBALXTADAX с VTSAXTADAX с SPMOTADAX с VUGTADAX с VWUAXTADAX с SCHG

Сравнение комиссий IMLAX и TADAX

IMLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TADAX в 1.02%.

TADAX
Transamerica US Growth
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

IMLAX vs. TADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMLAX
Ранг доходности на риск IMLAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMLAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMLAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMLAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMLAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TADAX
Ранг доходности на риск TADAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TADAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TADAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TADAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TADAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TADAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMLAX c TADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica US Growth (TADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMLAXTADAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.81

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.30

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.13

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

3.94

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMLAX vs. TADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMLAX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа TADAX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMLAX и TADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMLAXTADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.81

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.65

-0.17

Корреляция

Корреляция между IMLAX и TADAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMLAX и TADAX

Дивидендная доходность IMLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности TADAX в 5.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund		7.09%6.90%6.44%3.39%3.62%8.40%4.06%7.35%15.09%9.95%6.99%7.99%
TADAX
Transamerica US Growth		5.08%4.59%16.73%3.66%4.60%13.56%9.73%8.29%12.42%10.92%2.29%2.47%

Просадки

Сравнение просадок IMLAX и TADAX

Максимальная просадка IMLAX за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки TADAX в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMLAX и TADAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMLAXTADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-39.29%

-7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-16.48%

+7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-39.29%

+13.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-39.29%

+11.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-13.14%

+7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-6.43%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.73%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IMLAX и TADAX

Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) составляет 4.80%, в то время как у Transamerica US Growth (TADAX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что IMLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMLAXTADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.24%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

13.45%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

23.04%

-10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

23.11%

-11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

21.89%

-9.77%