Сравнение IMIDX с VMGRX
IMIDX (Congress Mid Cap Growth Fund) and VMGRX (Vanguard Mid-Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IMIDX returned 12.73%/yr vs 10.76%/yr for VMGRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IMIDX charges 0.79%/yr vs 0.33%/yr for VMGRX.
Доходность
Сравнение доходности IMIDX и VMGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMIDX показывает доходность 20.09%, что значительно выше, чем у VMGRX с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции IMIDX превзошли акции VMGRX по среднегодовой доходности: 12.73% против 10.76% соответственно.
IMIDX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 20.09%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 12.73%
VMGRX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам IMIDX и VMGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 20.09% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
VMGRX Vanguard Mid-Cap Growth Fund | 3.94% | 8.80% | 17.73% | 24.15% | -30.13% | 9.21% | 33.40% | 32.06% | -3.52% | 21.60% |
Correlation
The correlation between IMIDX and VMGRX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | 0.92 |
The correlation between IMIDX and VMGRX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMIDX vs. VMGRX — Ранг доходности на риск
IMIDX
VMGRX
Сравнение IMIDX c VMGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMIDX | VMGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.55 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 1.72 | +2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMIDX и VMGRX
Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки VMGRX в -71.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и VMGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMIDX | VMGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.15% | -71.74% | +36.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -19.09% | +6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | -26.85% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -39.71% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.15% | -39.71% | +4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.27% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -24.45% | +17.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 6.15% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMIDX и VMGRX
Текущая волатильность для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) составляет 6.40%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMIDX | VMGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 7.75% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 16.51% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 20.11% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 23.43% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 22.41% | -1.23% |
Сравнение комиссий IMIDX и VMGRX
IMIDX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VMGRX в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMIDX и VMGRX
Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что меньше доходности VMGRX в 17.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 11.05% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
VMGRX Vanguard Mid-Cap Growth Fund | 17.07% | 17.74% | 1.80% | 0.39% | 0.26% | 34.53% | 6.30% | 10.43% | 14.53% | 3.13% | 0.67% | 8.20% |
Часто задаваемые вопросы
IMIDX and VMGRX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMGRX has higher volatility (7.75%) compared to IMIDX (6.40%). In terms of maximum drawdown, IMIDX dropped -35.15% vs VMGRX's -71.74%.
IMIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMIDX и VMGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор