PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMIDX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMIDX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности IMIDX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMIDX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, IMIDX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции IMIDX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 10.76% против 13.73% соответственно.

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Mid Cap Growth Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с VTIAXTGFRX с TAAGX

Сравнение комиссий IMIDX и TGFRX

IMIDX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

IMIDX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMIDX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMIDXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.06

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.59

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

2.93

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

7.48

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMIDX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMIDX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIDX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMIDXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.06

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.01

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.02

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.02

+0.59

Корреляция

Корреляция между IMIDX и TGFRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIDX и TGFRX

Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMIDX и TGFRX

Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMIDXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-95.35%

+60.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-16.01%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-95.35%

+60.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

-95.35%

+60.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-92.38%

+82.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-31.67%

+24.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

7.24%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IMIDX и TGFRX

Текущая волатильность для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) составляет 8.22%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMIDXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

12.37%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

24.40%

-10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

35.36%

-14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

793.45%

-772.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

561.16%

-540.18%