PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMIDX с SDSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMIDX с SDSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX).

IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. SDSCX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 4 янв. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности IMIDX и SDSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMIDX и SDSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%
SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund		-4.68%11.91%9.95%15.55%-33.20%-4.42%68.54%39.14%-1.46%26.74%

Доходность по периодам

С начала года, IMIDX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у SDSCX с доходностью -4.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMIDX имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции SDSCX немного впереди с 10.84%.

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%

SDSCX

1 день
3.99%
1 месяц
-10.19%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-4.45%
1 год
16.45%
3 года*
8.59%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Mid Cap Growth Fund

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX
Часто сравнивают с SDSCX:
SDSCX с TMCPXSDSCX с VMVAXSDSCX с DIBRXSDSCX с SDGIXSDSCX с DIERXSDSCX с DRLIXSDSCX с DGLRX

Сравнение комиссий IMIDX и SDSCX

IMIDX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SDSCX в 0.70%.

IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund
SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

IMIDX vs. SDSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SDSCX
Ранг доходности на риск SDSCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSCX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSCX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSCX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMIDX c SDSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMIDXSDSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.70

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.18

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.84

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

3.26

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMIDX vs. SDSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMIDX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SDSCX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIDX и SDSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMIDXSDSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.70

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.10

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.00

+0.61

Корреляция

Корреляция между IMIDX и SDSCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIDX и SDSCX

Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что меньше доходности SDSCX в 54.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%
SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund		54.86%52.29%0.43%0.00%0.00%9.19%7.93%0.00%8.72%9.16%2.21%6.57%

Просадки

Сравнение просадок IMIDX и SDSCX

Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки SDSCX в -99.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и SDSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMIDXSDSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-99.19%

+64.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-19.60%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-45.77%

+10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

-48.25%

+13.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-88.62%

+79.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-75.09%

+67.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

5.08%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IMIDX и SDSCX

Текущая волатильность для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) составляет 8.22%, в то время как у BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMIDXSDSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

9.00%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

16.07%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

24.66%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

24.53%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

24.15%

-3.17%