PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMID.L с GLOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMID.L с GLOF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI) and GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) are both Global Equities funds - IMID.L tracks the MSCI ACWI NR USD while GLOF tracks the STOXX Global Equity Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMID.L returned 10.97%/yr vs 10.98%/yr for GLOF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMID.L charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for GLOF.

Доходность

Сравнение доходности IMID.L и GLOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMID.L показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у GLOF с доходностью 10.27%.

IMID.L

1 день
0.04%
1 месяц
2.74%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.42%
1 год
29.62%
3 года*
20.83%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

GLOF

1 день
-2.88%
1 месяц
-0.34%
С начала года
10.27%
6 месяцев
10.73%
1 год
26.94%
3 года*
21.49%
5 лет*
10.98%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMID.L и GLOF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		12.35%22.16%16.31%21.65%-17.64%17.85%16.14%25.35%-9.90%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		10.27%23.92%17.49%22.38%-16.97%18.68%10.00%23.21%-14.36%

Correlation

The correlation between IMID.L and GLOF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г.

0.63

The correlation between IMID.L and GLOF has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMID.L и GLOF

Секторы
IMID.L
GLOF

Промышленность

19.5%
9.3%

Финансовые услуги

13.0%
16.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.7%

Потребительский защитный сектор

9.7%
5.7%

Здравоохранение

9.6%
8.2%

Технологии

9.6%
28.8%

Сырьевые материалы

8.2%
3.3%

Недвижимость

8.0%
1.1%

Коммунальные услуги

3.3%
3.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
8.7%

Энергетика

1.6%
4.4%

Промышленность

IMID.L
19.5%
GLOF
9.3%

Финансовые услуги

IMID.L
13.0%
GLOF
16.7%

Потребительский циклический сектор

IMID.L
9.7%
GLOF
10.7%

Потребительский защитный сектор

IMID.L
9.7%
GLOF
5.7%

Здравоохранение

IMID.L
9.6%
GLOF
8.2%

Технологии

IMID.L
9.6%
GLOF
28.8%

Сырьевые материалы

IMID.L
8.2%
GLOF
3.3%

Недвижимость

IMID.L
8.0%
GLOF
1.1%

Коммунальные услуги

IMID.L
3.3%
GLOF
3.1%

Коммуникационные услуги

IMID.L
3.1%
GLOF
8.7%

Энергетика

IMID.L
1.6%
GLOF
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI IMI

iShares Global Equity Factor ETF

Часто сравнивают с IMID.L:
IMID.L с ACWIIMID.L с VTIMID.L с ACWI.LIMID.L с SWLD.LIMID.L с SWRD.LIMID.L с IWDA.LIMID.L с FGQD.L
Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO

Доходность на риск

IMID.L vs. GLOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMID.L c GLOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMID.LGLOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.10

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.90

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.99

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

13.28

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMID.L vs. GLOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMID.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLOF равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMID.L и GLOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMID.LGLOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.10

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IMID.L и GLOF

Максимальная просадка IMID.L за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки GLOF в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMID.L и GLOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMID.LGLOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-34.12%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-9.05%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-16.12%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-25.15%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-3.33%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-6.11%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.03%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IMID.L и GLOF

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) составляет 3.74%, в то время как у iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что IMID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMID.LGLOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.42%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

10.54%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

12.92%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

15.73%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

17.19%

+4.04%

Сравнение комиссий IMID.L и GLOF

IMID.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GLOF в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMID.L и GLOF

IMID.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.54%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMID.L and GLOF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLOF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLOF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for IMID.L.

IMID.L tracks MSCI ACWI NR USD, while GLOF tracks STOXX Global Equity Factor Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for IMID.L and 0.20% for GLOF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMID.L и GLOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор