Сравнение IMIB.L с X7PS.L
IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - IMIB.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, IMIB.L returned 15.57%/yr vs 16.34%/yr for X7PS.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMIB.L charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности IMIB.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMIB.L торгуется в GBp, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMIB.L показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMIB.L имеют среднегодовую доходность 15.57%, а акции X7PS.L немного впереди с 16.34%.
IMIB.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- 14.12%
- С начала года
- 15.82%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- 26.97%
- 5 лет*
- 21.06%
- 10 лет*
- 15.57%
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам IMIB.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 15.82% | 43.78% | 13.17% | 30.55% | -3.59% | 18.30% | 1.46% | 24.85% | -15.32% | 18.99% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 30.02% | -18.45% | 7.52% | -25.50% | 16.45% |
Correlation
The correlation between IMIB.L and X7PS.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2011 г. | 0.79 |
The correlation between IMIB.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMIB.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
IMIB.L
X7PS.L
Сравнение IMIB.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMIB.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.97 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 9.92 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMIB.L и X7PS.L
Максимальная просадка IMIB.L за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIB.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMIB.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -56.34% | -13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -16.07% | +5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -18.22% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -30.73% | +6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.68% | -56.34% | +19.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -2.58% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.77% | -14.49% | -19.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 4.81% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMIB.L и X7PS.L
Текущая волатильность для iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) составляет 3.80%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что IMIB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMIB.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 5.51% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 18.93% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 22.34% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 23.77% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 24.61% | -5.34% |
Сравнение комиссий IMIB.L и X7PS.L
IMIB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии X7PS.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMIB.L и X7PS.L
Дивидендная доходность IMIB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как X7PS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 3.78% | 3.83% | 4.53% | 3.77% | 3.90% | 3.15% | 1.44% | 3.41% | 0.00% | 0.61% | 2.82% | 2.15% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMIB.L and X7PS.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for IMIB.L.
IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for IMIB.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для IMIB.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор