PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMIB.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMIB.L с JRDE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - IMIB.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMIB.L returned 23.85%/yr vs 13.08%/yr for JRDE.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IMIB.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.

Доходность

Сравнение доходности IMIB.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMIB.L показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у JRDE.L с доходностью 6.47%.

IMIB.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
11.33%
6 месяцев
14.72%
1 год
27.71%
3 года*
23.85%
5 лет*
15.08%
10 лет*
12.13%

JRDE.L

1 день
0.48%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.47%
6 месяцев
8.47%
1 год
18.87%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMIB.L и JRDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		11.33%38.08%8.33%25.41%-7.28%2.81%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		6.47%25.66%2.21%14.40%-3.79%4.66%

Correlation

The correlation between IMIB.L and JRDE.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.82

The correlation between IMIB.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMIB.L и JRDE.L

Секторы
IMIB.L
JRDE.L

Финансовые услуги

45.2%
23.7%

Коммунальные услуги

17.2%
6.0%

Промышленность

10.8%
20.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
6.6%

Энергетика

8.8%
5.2%

Технологии

4.6%
8.7%

Здравоохранение

1.1%
13.3%

Коммуникационные услуги

1.1%
3.6%

Сырьевые материалы

0.6%
5.2%

Потребительский защитный сектор

0.5%
7.3%

Недвижимость

0.3%
0.1%

Финансовые услуги

IMIB.L
45.2%
JRDE.L
23.7%

Коммунальные услуги

IMIB.L
17.2%
JRDE.L
6.0%

Промышленность

IMIB.L
10.8%
JRDE.L
20.4%

Потребительский циклический сектор

IMIB.L
10.0%
JRDE.L
6.6%

Энергетика

IMIB.L
8.8%
JRDE.L
5.2%

Технологии

IMIB.L
4.6%
JRDE.L
8.7%

Здравоохранение

IMIB.L
1.1%
JRDE.L
13.3%

Коммуникационные услуги

IMIB.L
1.1%
JRDE.L
3.6%

Сырьевые материалы

IMIB.L
0.6%
JRDE.L
5.2%

Потребительский защитный сектор

IMIB.L
0.5%
JRDE.L
7.3%

Недвижимость

IMIB.L
0.3%
JRDE.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с IMIB.L:
IMIB.L с ESIF.LIMIB.L с SPMOIMIB.L с X7PP.LIMIB.L с VOOIMIB.L с BNKE.LIMIB.L с PSRE.LIMIB.L с EEIP.L
Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с V3EL.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с EEIP.L

Доходность на риск

IMIB.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMIB.L
Ранг доходности на риск IMIB.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIB.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIB.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIB.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIB.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIB.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMIB.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMIB.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.53

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.16

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.73

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

6.00

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMIB.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMIB.L на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRDE.L равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIB.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMIB.LJRDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.53

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.72

-0.61

Просадки

Сравнение просадок IMIB.L и JRDE.L

Максимальная просадка IMIB.L за все время составила -65.01%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIB.L и JRDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMIB.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.01%

-15.75%

-49.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-10.94%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-12.84%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-2.07%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.09%

-3.73%

-27.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.16%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IMIB.L и JRDE.L

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что IMIB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMIB.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

3.98%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

10.29%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

12.39%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

14.16%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

14.16%

+5.55%

Сравнение комиссий IMIB.L и JRDE.L

IMIB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JRDE.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIB.L и JRDE.L

Дивидендная доходность IMIB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности JRDE.L в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		0.04%0.04%0.05%0.04%0.04%0.03%0.01%0.03%0.03%0.02%0.03%0.02%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		2.19%2.18%2.68%1.11%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMIB.L and JRDE.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRDE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRDE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for IMIB.L.

IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for IMIB.L and 0.25% for JRDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMIB.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор