PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMFL с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMFL с NZAC

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC).

IMFL и NZAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. NZAC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Фонд был запущен 25 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMFL и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMFL и NZAC

2026 (YTD)20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		7.78%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		-4.30%20.55%16.67%23.22%-19.77%12.65%

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью -4.30%.

IMFL

1 день
-0.78%
1 месяц
-3.32%
С начала года
7.78%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.98%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—

NZAC

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-2.77%
1 год
21.32%
3 года*
15.34%
5 лет*
8.27%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с TZINXIMFL с GMOMIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VIGI
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с FXAIXNZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с QWLDNZAC с VSGX

Сравнение комиссий IMFL и NZAC

IMFL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.

IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Доходность на риск

IMFL vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMFLNZACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.97

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.52

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

1.64

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

6.78

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMFL vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа NZAC равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMFLNZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.97

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Корреляция

Корреляция между IMFL и NZAC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и NZAC

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности NZAC в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		3.13%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		1.99%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Просадки

Сравнение просадок IMFL и NZAC

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, примерно равная максимальной просадке NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и NZAC.

Загрузка...

Показатели просадок

IMFLNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-33.72%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-10.10%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

-28.31%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-6.36%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-5.39%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.63%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и NZAC

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMFLNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

6.11%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

10.10%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

17.94%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

16.73%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

17.09%

-1.23%